我国粮食期货市场基本功能实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义与目的 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·基本研究思路、方法与框架 | 第13-15页 |
| 第2章 我国粮食期货市场概述 | 第15-26页 |
| ·粮食期货市场发展历程 | 第15-16页 |
| ·粮食期货品种 | 第16-19页 |
| ·小麦期货 | 第16-17页 |
| ·大豆期货 | 第17-18页 |
| ·玉米期货 | 第18-19页 |
| ·粮食期货市场交易机制 | 第19-25页 |
| ·粮食期货市场投资主体 | 第25-26页 |
| 第3章 期货市场功能理论述评 | 第26-34页 |
| ·套期保值理论 | 第26-29页 |
| ·传统套期保值理论 | 第26页 |
| ·基差逐利套期保值理论 | 第26-27页 |
| ·资产组合套期保值理论 | 第27-29页 |
| ·价格发现理论 | 第29-34页 |
| ·蛛网模型理论 | 第29-31页 |
| ·仓储价格理论 | 第31-32页 |
| ·理性预期理论 | 第32-34页 |
| 第4章 我国粮食期货市场套期保值功能实证分析 | 第34-54页 |
| ·检验套期保值功能的实证研究方法 | 第34-38页 |
| ·最小方差套期保值 | 第34-36页 |
| ·最大效用套期保值 | 第36-38页 |
| ·粮食期货市场套期保值功能的实证研究 | 第38-52页 |
| ·数据选取 | 第38页 |
| ·最小方差套期保值有效性实证研究 | 第38-50页 |
| ·最大效用套期保值有效性实证研究 | 第50-52页 |
| ·实证结果总结分析 | 第52-54页 |
| 第5章 我国粮食期货市场价格发现功能实证分析 | 第54-77页 |
| ·检验价格发现功能的实证研究方法 | 第54-61页 |
| ·有效性检验 | 第55-57页 |
| ·无偏性检验 | 第57-61页 |
| ·粮食期货市场价格发现功能实证研究 | 第61-75页 |
| ·数据选取与处理 | 第61-62页 |
| ·粮食期货市场价格发现功能有效性检验 | 第62-69页 |
| ·粮食期货市场价格发现功能无偏性检验 | 第69-74页 |
| ·误差修正模型 | 第74-75页 |
| ·实证结果总结分析 | 第75-77页 |
| 第6章 促进我国粮食期货市场功能发挥的对策 | 第77-81页 |
| ·影响我国粮食期货市场功能发挥的因素 | 第77-79页 |
| ·促进我国粮食期货市场功能充分发挥的对策 | 第79-81页 |
| 第7章 结束语 | 第81-83页 |
| ·研究内容的总结 | 第81-82页 |
| ·研究不足之处与进一步研究的方向 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第88页 |
