| 第一章 绪论 | 第1-34页 |
| ·研究的意义以及国内外研究的现状 | 第15-29页 |
| ·研究目的与论文结构 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第二章 中国证券市场微观结构基础 | 第34-46页 |
| ·证券市场微观结构的概念、范畴和组成 | 第34-40页 |
| ·中国证券市场微观结构组成 | 第40-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第三章 高频数据的序列相关性与成交量关系研究 | 第46-56页 |
| ·引言 | 第46-49页 |
| ·方差比检验方法 | 第49-50页 |
| ·实证研究结果 | 第50-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第四章 市场开收盘机制与高频波动率 | 第56-74页 |
| ·证券市场开收盘机制对价格形成的影响 | 第56-63页 |
| ·证券市场实际波动率的特征研究 | 第63-72页 |
| ·小结 | 第72-74页 |
| 第五章 限价指令簿的信息含量、价格发现与指令提交策略研究 | 第74-99页 |
| ·限价指令簿的形状 | 第75-78页 |
| ·指令簿信息与股票的价值 | 第78-83页 |
| ·指令簿的信息含量 | 第83-87页 |
| ·短期收益率与指令簿信息关系研究 | 第87-90页 |
| ·指令簿信息与指令提交策略：一个模型解释 | 第90-97页 |
| ·小结 | 第97-99页 |
| 第六章 交易行为与买卖价差之间相互影响关系的研究 | 第99-116页 |
| ·买卖价差的误差修正模型 | 第101-103页 |
| ·实证研究结果 | 第103-107页 |
| ·买卖价差的组成分解 | 第107-113页 |
| ·小结 | 第113-116页 |
| 第七章 结论与展望 | 第116-141页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第141-144页 |
| 致谢 | 第144页 |