| 目录 | 第1-9页 |
| 图目录 | 第9页 |
| 表目录 | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 一、概念界定 | 第10-11页 |
| 二、本文选题的意义 | 第11页 |
| 三、文献综述 | 第11-16页 |
| 四、本文研究方法和框架 | 第16-19页 |
| 第二章 我国封闭式基金折价交易现象 | 第19-29页 |
| 一、我国封闭式基金类型与特点 | 第19-23页 |
| 二、封闭式基金折价现象的统计分析 | 第23-29页 |
| 第三章 关于我国封闭式基金折价交易现象的理论解释 | 第29-37页 |
| 一、一个简单的例子 | 第29页 |
| 二、市场风险与基金折价现象 | 第29-32页 |
| 三、套利与基金折价现象 | 第32-37页 |
| 第四章 封闭式基金折价交易现象的实证检验 | 第37-52页 |
| 一、加权平均的折溢价指数和市场走势的协整分析 | 第37-40页 |
| 二、单支基金折价现象的LS检验 | 第40-52页 |
| 第五章 结论和建议 | 第52-55页 |
| 一、结论 | 第52-53页 |
| 二、建议 | 第53-55页 |
| 注释 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60页 |