| 第一章 绪论 | 第1-16页 |
| 第一节研究背景与动机 | 第11-12页 |
| 第二节研究目的 | 第12-14页 |
| 第三节研究方法与步骤 | 第14-16页 |
| 第二章 文献回顾 | 第16-22页 |
| 第一节 国际股市间互动有关文献探讨 | 第16-20页 |
| 第二节我国沪深股市互动文献简介 | 第20-22页 |
| 第三章 研究模型 | 第22-33页 |
| 第一节 ARCH、GARCH 与EGARCH 模型 | 第22-24页 |
| 第二节双变量EGARCH 模型 | 第24-28页 |
| 第三节模型中的相关检验 | 第28-33页 |
| 第四章 实证分析 | 第33-48页 |
| 第一节我国沪深股市的简要介绍 | 第33页 |
| 第二节研究资料的选取及处理 | 第33-35页 |
| 第三节单位根检验与基本统计分析 | 第35-36页 |
| 第四节单变量EGARCH 模型 | 第36-39页 |
| 第五节双变量EGARCH 模型 | 第39-44页 |
| 第六节实证分析 | 第44-48页 |
| 第五章结论、建议及问题 | 第48-56页 |
| 第一节研究结论 | 第48-49页 |
| 第二节原因探析 | 第49-52页 |
| 第三节有关建议 | 第52-54页 |
| 第四节需要进一步研究的问题 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-64页 |
| 附录 | 第64-83页 |
| 后记 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84页 |