| 第1章 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 相关概念的确定 | 第9-10页 |
| 1．1．1 脆弱性 | 第9-10页 |
| 1．1．2 变点 | 第10页 |
| 1．2 证券市场脆弱性研究的背景及理论与实际意义 | 第10-12页 |
| 1．3 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1．3．1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1．3．2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1．4 论文结构与研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 证券市场脆弱性分析 | 第17-32页 |
| 2．1 金融市场脆弱性研究现状 | 第17-18页 |
| 2．1．1 金融市场脆弱性的研究角度 | 第17页 |
| 2．1．2 经济文献对股市过度波动性的解释 | 第17-18页 |
| 2．2 笔者的研究思路 | 第18页 |
| 2．3 证券市场的脆弱性与脆弱性显现及两者之间的关系 | 第18-19页 |
| 2．4 没有无限稳健的证券市场的原因 | 第19-20页 |
| 2．5 证券市场相对于实体经济的特性 | 第20-21页 |
| 2．6 证券市场脆弱性的原因分析 | 第21-32页 |
| 2．6．1 证券市场脆弱性的内在原因分析 | 第21-27页 |
| 2．6．2 证券市场脆弱性的外在原因分析 | 第27-32页 |
| 第3章 变点统计分析 | 第32-41页 |
| 3．1 变点统计分析理论的介绍 | 第32-35页 |
| 3．1．1 变点统计分析方法的定义与原理 | 第32-33页 |
| 3．1．2 变点统计分析方法的研究进展 | 第33-34页 |
| 3．1．3 变点统计分析方法研究的一般步骤 | 第34-35页 |
| 3．2 寻找方差变点的方法 | 第35-38页 |
| 3．2．1 文献综述 | 第35-36页 |
| 3．2．2 方差多变点研究方法简介 | 第36页 |
| 3．2．3 信息标准法及寻找方差变点 | 第36-38页 |
| 3．3 寻找均值变点的方法 | 第38-41页 |
| 3．3．1 变点次数已知时的均值变点模型 | 第38页 |
| 3．3．2 均值变点有无的检验 | 第38-39页 |
| 3．3．3 变点搜索的最小二乘法 | 第39-41页 |
| 第4章 中国证券市场脆弱性实证分析 | 第41-56页 |
| 4．1 研究思路及研究背景 | 第41-42页 |
| 4．1．1 研究思路 | 第41页 |
| 4．1．2 研究背景及研究意义 | 第41-42页 |
| 4．2 样本数据的选择 | 第42-47页 |
| 4．2．1 数据来源 | 第42页 |
| 4．2．2 样本选取 | 第42-43页 |
| 4．2．3 分析时间段的选择 | 第43-44页 |
| 4．2．4 收益率计算 | 第44页 |
| 4．2．5 初步统计分析 | 第44-47页 |
| 4．3 变点分析方法的应用 | 第47-56页 |
| 4．3．1 对数收益率序列的方差变点分析 | 第47-54页 |
| 4．3．2 变异系数的均值变点分析 | 第54-56页 |
| 研究结论与展望 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64页 |