| 引言 | 第1-19页 |
| 一、问题的提出与意义 | 第14-17页 |
| 二、逻辑结构及研究方法 | 第17-19页 |
| 第一章 文献综述 | 第19-32页 |
| 第一节 对已有研究总的回顾 | 第19-21页 |
| 第二节 成交量与价格变动的绝对值 | 第21-26页 |
| 一、实证研究总结 | 第21页 |
| 二、理论解释 | 第21-26页 |
| 第三节 成交量与价格变化本身 | 第26-29页 |
| 一、实证研究总结 | 第26-27页 |
| 二、理论解释 | 第27-29页 |
| 第四节 成交量与股价变动之间的因果关系 | 第29-30页 |
| 第五节 成交量与条件波动性 | 第30-32页 |
| 第二章 收益率和成交量序列的基本统计分析 | 第32-43页 |
| 第一节 数据来源以及样本范围 | 第32-35页 |
| 第二节 收益率和成交量序列的统计特征 | 第35-38页 |
| 一、收益率的基本统计特征 | 第35页 |
| 二、对成交量的处理及其基本统计特征 | 第35-36页 |
| 三、对收益率和成交量统计特征的分析 | 第36-38页 |
| 第三节 收益率和成交量序列的平稳性 | 第38-43页 |
| 一、检验平稳性的方法简介 | 第38-39页 |
| 二、收益率序列的平稳性 | 第39-41页 |
| 三、成交量序列的平稳性 | 第41-43页 |
| 第三章 股价变动与成交量之间的静态关系 | 第43-51页 |
| 第一节 同期股价变动的绝对值和成交量之间的静态关系 | 第43页 |
| 第二节 同期股价变动本身和成交量之间的静态关系 | 第43-45页 |
| 第三节 对实证结果的解释 | 第45-51页 |
| 第四章 成交量与股价变动之间的动态关系 | 第51-57页 |
| 第一节 格兰杰非因果性检验 | 第51-52页 |
| 第二节 成交量与股价变动之间的Granger 因果关系 | 第52-54页 |
| 第三节 对实证结果的解释 | 第54-57页 |
| 第五章 成交量与收益率的条件波动性 | 第57-74页 |
| 第一节 我国股市波动的推动因素 | 第57-59页 |
| 一、政策因素和投资者预期同构 | 第57-58页 |
| 二、运作机制 | 第58页 |
| 三、投资者构成 | 第58-59页 |
| 四、舆论导向 | 第59页 |
| 第二节 波动性测度的方法 | 第59-61页 |
| 第三节 模型简介 | 第61-64页 |
| 一、ARCH 和GARCH 模型 | 第61-62页 |
| 二、EGARCH 模型 | 第62-63页 |
| 三、GARCH－M 模型 | 第63-64页 |
| 第四节 实证检验结果 | 第64-72页 |
| 一、ARCH 效应的检验 | 第64页 |
| 二、成交量对收益率波动的影响 | 第64-66页 |
| 三、对成交量序列的分离 | 第66-68页 |
| 四、预期和非预期成交量对收益率波动的影响 | 第68-72页 |
| 第五节 实证结果解释 | 第72-74页 |
| 第六章 主要结论和总结 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |