| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| §1-1 课题研究背景 | 第7-8页 |
| §1-2 商业银行利率风险管理研究现状 | 第8-9页 |
| 1-2-1 利率风险管理的产生和发展 | 第8页 |
| 1-2-2 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1-2-3 国内研究现状 | 第9页 |
| §1-3 本文的研究意义和内容 | 第9-12页 |
| 1-3-1 研究意义 | 第9-10页 |
| 1-3-2 研究目标与内容 | 第10-12页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理理论概述 | 第12-24页 |
| §2-1 利率与利率风险概述 | 第12-18页 |
| 2-1-1 利率概述 | 第12-14页 |
| 2-1-2 利率风险概述 | 第14-18页 |
| §2-2 商业银行利率风险管理理论 | 第18-24页 |
| 2-2-1 利率期限结构理论 | 第18-21页 |
| 2-2-2 资产负债管理理论 | 第21-24页 |
| 第三章 利率风险度量模型比较研究 | 第24-33页 |
| §3-1 利率敏感性缺口模型 | 第24-26页 |
| 3-1-1 利率敏感性缺口的概念 | 第24页 |
| 3-1-2 利率敏感性缺口与商业银行净利息收入的关系 | 第24-25页 |
| 3-1-3 利率敏感性缺口模型评述 | 第25-26页 |
| §3-2 久期模型 | 第26-31页 |
| 3-2-1 久期的概念及测算方法 | 第26-28页 |
| 3-2-2 久期与银行现值之间的关系 | 第28-29页 |
| 3-2-3 久期缺口与银行净值的关系 | 第29-30页 |
| 3-2-4 久期模型评述 | 第30-31页 |
| §3-3 基于久期模型的利率风险管理策略 | 第31-33页 |
| 3-3-1 积极缺口管理策略 | 第32页 |
| 3-3-2 消极缺口管理策略 | 第32-33页 |
| 第四章 利率风险完全免疫模型的构建 | 第33-46页 |
| §4-1 利率风险完全免疫模型及原理 | 第33-37页 |
| 4-1-1 利率期限扁平结构下的完全免疫模型及原理 | 第33-35页 |
| 4-1-2 利率期限扁平结构下完全免疫模型构建的原则和假设 | 第35页 |
| 4-1-3 利率期限结构随机变动过程下的完全免疫模型及原理 | 第35-37页 |
| §4-2 完全免疫模型的可操作性分析 | 第37-38页 |
| §4-3 完全免疫模型在我国的适应性分析 | 第38-41页 |
| 4-3-1 利率政策目标分析 | 第38-39页 |
| 4-3-2 利率政策市场性分析 | 第39页 |
| 4-3-3 利率敏感性分析 | 第39-40页 |
| 4-3-4 利率调整实践分析 | 第40-41页 |
| §4-4 完全免疫模型在商业银行利率风险管理中的应用模式 | 第41-46页 |
| 4-4-1 模型符号说明 | 第41-42页 |
| 4-4-2 模型具体形式 | 第42-46页 |
| 第五章 实证分析 | 第46-55页 |
| §5-1 我国国债市场利率期限结构分析 | 第46-51页 |
| 5-1-1 我国国债市场概述 | 第46-47页 |
| 5-1-2 我国国债市场利率期限结构实证分析 | 第47-51页 |
| §5-2 模型比较及结果分析 | 第51-55页 |
| 5-2-1 传统久期免疫模型 | 第51-52页 |
| 5-2-2 数据验证及结果分析 | 第52-55页 |
| 第六章 结论与展望 | 第55-57页 |
| §6-1 结论 | 第55-56页 |
| §6-2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录A | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
