中国股票市场动量效应实证分析
| 第一章 前言 | 第1-14页 |
| 第二章 文献回顾 | 第14-42页 |
| 第一节 市场有效性 | 第15-16页 |
| 第二节 CAPM模型 | 第16-18页 |
| 第三节 股票市场异常现象的发现 | 第18-23页 |
| 第四节 动量效应的发现和证实 | 第23-26页 |
| 第五节 对动量效应来源的解释 | 第26-35页 |
| 第六节 新的因素定价模型的提出 | 第35-36页 |
| 第七节 行为金融学理论的发展 | 第36-42页 |
| 第三章 中国股市动量效应现象 | 第42-55页 |
| 第一节 样本、数据及研究方法 | 第42-47页 |
| 第二节 动量效应的实证结果 | 第47-48页 |
| 第三节 动量效应的进一步分析 | 第48-55页 |
| 第四章 中国股市动量效应现象原因探析 | 第55-94页 |
| 第一节 十分位组合的特征分析 | 第55-60页 |
| 第二节 动量效应与风险之间的关系 | 第60-72页 |
| 第三节 动量效应与规模之间的关系 | 第72-79页 |
| 第四节 动量效应与B／M之间的关系 | 第79-83页 |
| 第五节 动量效应与流通股比例之间的关系 | 第83-87页 |
| 第六节 动量效应与换手率之间的关系 | 第87-91页 |
| 第七节 小结 | 第91-94页 |
| 第五章 结论 | 第94-98页 |
| 第一节 基本结论回顾 | 第94-97页 |
| 第二节 创新之处 | 第97页 |
| 第三节 不足之处和今后努力的方向 | 第97-98页 |
| 参考文献 | 第98-102页 |
| 英文文献 | 第98-101页 |
| 中文文献 | 第101-102页 |
| 附录 | 第102-149页 |
| 后记 | 第149页 |
