| 目录 | 第1-9页 |
| 序言 | 第9-11页 |
| 第一章 现代投资组合选择理论 | 第11-18页 |
| 第一节 现代投资组合选择理论的提出及其理论前提． | 第11-12页 |
| 一、 投资组合选择理论的提出． | 第11页 |
| 二、 马科维茨模型的理论前提． | 第11-12页 |
| 第二节 马科维茨模型 | 第12-15页 |
| 一、 无差异曲线 | 第12-13页 |
| 二、 可行集． | 第13页 |
| 三、 有效集． | 第13-14页 |
| 四、 最优投资组合的确定．．． | 第14-15页 |
| 第三节 单指数模型．．． | 第15-18页 |
| 一、 单指数模型的提出．． | 第15页 |
| 二、 单指数模型的理论假设 | 第15页 |
| 三、 单指数模型．．． | 第15-16页 |
| 四、 对单指数模型的评价．．． | 第16-18页 |
| 第二章 资本资产定价模型．． | 第18-27页 |
| 第一节 资本资产定价模型的提出及其理论假设．．． | 第18-19页 |
| 一、 资本资产定价模型的提出． | 第18页 |
| 二、 资本资产定价模型的理论假设．．． | 第18-19页 |
| 第二节 存在无风险借贷时的马科维茨模型． | 第19-21页 |
| 一、 无风险利率．．． | 第19页 |
| 二、 无风险借贷对马科维茨模型的影响 | 第19-21页 |
| 第三节 资本资产定价模型．． | 第21-25页 |
| 一、 分离定理．． | 第21-22页 |
| 二、 市场投资组合 | 第22页 |
| 三、 资本市场线 | 第22页 |
| 四、 证券市场线 | 第22-24页 |
| 五、 资本资产定价模型．． | 第24页 |
| 六、 特征线． | 第24页 |
| 七、 系统风险与非系统风险 | 第24-25页 |
| 第四节 对资本资产定价模型的经验验证 | 第25-27页 |
| 一、 对资本资产定价模型的传统检验 | 第25-26页 |
| 二、 关于资本资产定价模型可检验性的讨论．．． | 第26-27页 |
| 第三章 套利定价理论 | 第27-31页 |
| 第一节 套利定价理论 | 第27-30页 |
| 一、 套利定价理论的提出．．． | 第27页 |
| 二、 套利定价理论的推导．．． | 第27-28页 |
| 一、 套利定价理论与资本资产定价模型的区别 | 第28-29页 |
| 二、 二者间的联系 | 第29-30页 |
| 第三节 对套利定价理论的经验验证．． | 第30-31页 |
| 一、 对套利定价理论的经验验证．． | 第30页 |
| 二、 关于套利定价理论可检验性的讨论． | 第30-31页 |
| 第四章 现代投资组合理论对我国投资基金业发展的指导和借鉴意义． | 第31-45页 |
| 第一节 投资基金概述 | 第31-33页 |
| 一、 投资基金的含义． | 第31页 |
| 二、 投资基金的特点． | 第31-32页 |
| 三、 投资基金的类型． | 第32-33页 |
| 第二节 投资基金发展概况．． | 第33-34页 |
| 一、 投资基金的产生和发展 | 第33页 |
| 二、 我国投资基金的发展．．． | 第33-34页 |
| 第三节 现代投资组合理论对我国投资基金业发展的指导和借鉴意义． | 第34-41页 |
| 一、 理论方法和理论工具的借鉴意义 | 第34-35页 |
| 二、 投资基金市场建设．． | 第35-36页 |
| 三、 对投资基金品种的选择 | 第36-37页 |
| 四、 基金业绩评估及行业间的协调与管理．． | 第37-39页 |
| 五、 投资基金的资产管理．．． | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 注释 | 第43-45页 |
| 参考书目 | 第45页 |