A股与H股市场分割趋势的实证检验
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-19页 |
| ·对市场一体化的研究 | 第14-15页 |
| ·对分割市场的价格差异的研究 | 第15-16页 |
| ·对分割市场的价格差异原因的研究 | 第16-17页 |
| ·对信息流动与市场分割的研究 | 第17-19页 |
| ·本文研究方法及基本思路 | 第19-22页 |
| ·本文的研究方法 | 第19页 |
| ·本文的研究思路 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 市场分割检验的相关理论 | 第22-30页 |
| ·信息不对称理论与市场分割 | 第22-23页 |
| ·投资者需求差异理论与市场分割 | 第23-25页 |
| ·流动性理论与市场分割 | 第25-26页 |
| ·市场微观结构理论与价格发现理论 | 第26-30页 |
| 第3章 A 股与H 股市场分割的相关性检验 | 第30-49页 |
| ·指数的相关性检验 | 第30-36页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第30-32页 |
| ·样本一期的检验 | 第32-34页 |
| ·样本二期的检验 | 第34-36页 |
| ·检验结果 | 第36页 |
| ·个股与指数的相关性检验 | 第36-44页 |
| ·修正的IAPM 模型检验 | 第37-43页 |
| ·检验结果 | 第43-44页 |
| ·个股间的相关性检验 | 第44-49页 |
| ·个股间的协整检验 | 第44-48页 |
| ·检验结果 | 第48-49页 |
| 第4章 A 股与H 股市场间的信息传递检验 | 第49-65页 |
| ·市场间的信息不对称检验 | 第49-56页 |
| ·个股收益率与波动率差异的t 检验 | 第49-55页 |
| ·检验结果 | 第55-56页 |
| ·市场间的信息优势检验 | 第56-59页 |
| ·Granger 检验介绍 | 第56-58页 |
| ·检验结果 | 第58-59页 |
| ·市场间的信息流动性检验 | 第59-63页 |
| ·共同因子贡献法介绍 | 第59-62页 |
| ·检验结果 | 第62-63页 |
| ·进一步减弱市场分割的政策建议 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
