| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景、研究目的和意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·期权在国内外保险应用研究中的现状 | 第11-15页 |
| ·期权在国内外保险理论中的研究现状 | 第11-13页 |
| ·期权在国内外保险业中的应用现状 | 第13-15页 |
| ·论文结构与技术路线 | 第15-18页 |
| 第2章 期权的有关理论及我国保险业现状综述 | 第18-34页 |
| ·期权及其定价原理 | 第18-23页 |
| ·期权的定义和种类 | 第18页 |
| ·期权定价模型 | 第18-23页 |
| ·期权的风险控制机制 | 第23-29页 |
| ·期权的内在价值 | 第23-25页 |
| ·期权避险机制 | 第25-29页 |
| ·我国保险业的现状及保险市场的发展 | 第29-34页 |
| ·我国保险市场基本情况 | 第29-31页 |
| ·期权的应用是保险市场发展的必然结果 | 第31-34页 |
| 第3章 期权对保险风险的防范 | 第34-45页 |
| ·保险风险的形成和管理 | 第34-38页 |
| ·保险风险与避险 | 第34-37页 |
| ·保险风险的有效管理途径 | 第37-38页 |
| ·期权与保险风险管理 | 第38-45页 |
| ·保险业风险的形成机制 | 第39-41页 |
| ·利用期权进行保险风险管理的特征 | 第41-42页 |
| ·期权对保险业风险的控制 | 第42-45页 |
| 第4章 期权在保险中的应用分析 | 第45-64页 |
| ·保单合同本身所具有的期权性质 | 第45-47页 |
| ·补偿性保单的显性期权性质 | 第45-46页 |
| ·给付性保单的隐含期权性质 | 第46-47页 |
| ·期权在不同类型的保险产品中的应用 | 第47-54页 |
| ·财产保险产品与期权产品的等价互换性及案例分析 | 第47-50页 |
| ·人身保险产品中隐含的保单选择权的期权分析 | 第50-54页 |
| ·期权的定价模型对保险产品定价的分析 | 第54-59页 |
| ·保险费与期权费之间的联系 | 第54-55页 |
| ·保险费的期权模型定价分析 | 第55-59页 |
| ·期权对保险投资的影响 | 第59-64页 |
| ·我国保险资金运用的现状 | 第60-61页 |
| ·期权对保险投资决策的影响 | 第61-62页 |
| ·保险资金的期权投资 | 第62-64页 |
| 第5章 期权在保险中应用的实证模拟—以巨灾风险为例 | 第64-82页 |
| ·我国巨灾风险的状况 | 第64-66页 |
| ·巨灾期权的涵义 | 第66-67页 |
| ·巨灾期权的运作方式 | 第67-68页 |
| ·我国巨灾风险期权化的实证模拟 | 第68-82页 |
| ·构建模型 | 第68-71页 |
| ·损失额度和损失次数分布拟合 | 第71-76页 |
| ·损失总量模型 | 第76-77页 |
| ·巨灾损失指数的确定及触发点的选择 | 第77-79页 |
| ·巨灾期权在转移风险中的机制 | 第79-82页 |
| 第6章 我国发展保险期权市场的前景与策略 | 第82-90页 |
| ·我国保险期权市场的发展前景分析 | 第82-85页 |
| ·我国发展保险期权市场的策略 | 第85-90页 |
| 结论与展望 | 第90-92页 |
| 参考文献 | 第92-96页 |
| 致谢 | 第96-97页 |
| 在读学位期间发表论文 | 第97页 |