我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究
| 论文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-16页 |
| 第一节 问题的提出与研究意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外研究现状简述 | 第11-14页 |
| 第三节 研究思路 | 第14-16页 |
| 第二章 信用风险度量模型的比较分析 | 第16-35页 |
| 第一节 传统信用风险度量模型 | 第16-20页 |
| 第二节 现代信用风险度量模型 | 第20-30页 |
| 第三节 《新巴塞尔资本协议》与信用风险的度量 | 第30-35页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险度量模型的选择 | 第35-44页 |
| 第一节 我国商业银行信用风险度量的方法 | 第35-38页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险度量模型的选择 | 第38-44页 |
| 第四章 基于KMV模型的实证分析 | 第44-53页 |
| 第一节 模型样本的选取与参数的估计 | 第44-49页 |
| 第二节 实证的结果与分析 | 第49-53页 |
| 第五章 KMV模型与我国商业银行信用风险的度量 | 第53-59页 |
| 第一节 KMV模型在我国商业银行的适用性 | 第53-55页 |
| 第二节 KMV模型运用于我国的对策建议 | 第55-59页 |
| 附录一 默顿(Meron,1974)结构模型 | 第59-61页 |
| 附录二 EDF计算的VBA程序 | 第61-63页 |
| 附录三 EDF与信用评级之间的关系 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 后记 | 第66页 |
