基于VaR理论的保险投资风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·论文的写作背景和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文研究思路和主要内容 | 第11-13页 |
| 第二章 保险投资现状及投资风险管理分析 | 第13-26页 |
| ·保险投资的理论 | 第13-16页 |
| ·世界各国(地区)保险投资发展及风险管理 | 第16-20页 |
| ·我国保险投资现状及投资风险的分析 | 第20-26页 |
| 第三章 VAR模型 | 第26-44页 |
| ·VAR的概念 | 第26-28页 |
| ·VAR的计算方法分类 | 第28页 |
| ·历史法/历史模拟法 | 第28-30页 |
| ·参数法(方差一协方差法) | 第30-37页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第37-40页 |
| ·VAR计算方法的比较分析 | 第40-41页 |
| ·VAR的后验检验 | 第41-42页 |
| ·VAR方法的衍生一边际VAR和增量VAR | 第42-44页 |
| 第四章 基于VAR模型的保险公司投资风险评估 | 第44-56页 |
| ·保险公司投资组合风险来源的定性分析 | 第44-45页 |
| ·VAR计算方法的选择 | 第45页 |
| ·个股VAR的计算 | 第45-53页 |
| ·组合VAR的计算 | 第53-56页 |
| 第五章 基于VAR模型的保险公司投资风险管理 | 第56-60页 |
| ·VAR模型对投资决策的影响 | 第56-58页 |
| ·利用VAR模型对投资进行绩效评估 | 第58-59页 |
| ·基于VAR的保险公司风险投资资本的确定 | 第59-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·总结 | 第60-61页 |
| ·今后研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第67页 |
