Donchian交易系统的改进与优化--基于国内期货市场的分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| 第一节 研究动机与背景 | 第6-7页 |
| 第二节 结构安排与创新点 | 第7-8页 |
| 第三节 小结 | 第8-9页 |
| 第二章 文献探讨 | 第9-21页 |
| 第一节 行为金融理论 | 第9-11页 |
| 第二节 交易系统介绍 | 第11-16页 |
| 第三节 系统交易有效性研究文献综述 | 第16-19页 |
| 第四节 小结 | 第19-21页 |
| 第三章 研究方法 | 第21-26页 |
| 第一节 技术交易系统设计的一般思路 | 第21-22页 |
| 第二节 通道构建技术详解 | 第22-23页 |
| 第三节 Donchian通道突破系统介绍 | 第23页 |
| 第四节 Donchian系统的缺憾 | 第23-25页 |
| 第五节 小结 | 第25-26页 |
| 第四章 对Donchian系统的改进优化 | 第26-32页 |
| 第一节 改为非全程在市系统 | 第26-27页 |
| 第二节 较少震荡期损失 | 第27-28页 |
| 第三节 考虑资金管理 | 第28-29页 |
| 第四节 进一步的改进 | 第29-30页 |
| 第五节 系统的外推检验 | 第30-31页 |
| 第六节 小结 | 第31-32页 |
| 第五章 系统的跨市场测试 | 第32-36页 |
| 第一节 对较活跃品种的测试:橡胶、豆油 | 第32-33页 |
| 第二节 对较不活跃品种的测试:玉米、强麦 | 第33-34页 |
| 第三节 对系统的评价和未来改进方向 | 第34-35页 |
| 第四节 小结 | 第35-36页 |
| 第六章 系统交易对市场结构的影响 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 附录 TradeBlazer语言新系统源码 | 第42-44页 |
| 附表 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
