| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究内容和研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·关于有限注意与金融市场的研究综述 | 第12-14页 |
| ·基于互联网搜索的投资者有限注意研究综述 | 第14-16页 |
| ·本文的研究思路和结构 | 第16-19页 |
| 第二章 有限注意对股票市场的影响机理 | 第19-27页 |
| ·有限注意的概述 | 第19-20页 |
| ·注意力的相关理论 | 第20-22页 |
| ·选择性注意理论 | 第20-21页 |
| ·注意的认知资源理论 | 第21-22页 |
| ·基于互联网搜索数据的投资者有限注意 | 第22-24页 |
| ·互联网搜索数据可以作为衡量投资者有限注意的原因 | 第22-23页 |
| ·互联网搜索数据作为衡量投资者有限注意指标的优势 | 第23-24页 |
| ·有限注意与股票市场之间的理论研究 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 有限注意对股票市场流动性的影响 | 第27-35页 |
| ·样本和变量的选择 | 第27-29页 |
| ·平稳性检验 | 第29页 |
| ·有限注意与股市流动性的相关性分析 | 第29-30页 |
| ·有限注意与股市的流动性的GRANGER因果检验 | 第30-31页 |
| ·有限注意对股市流动性的解释能力 | 第31-32页 |
| ·稳健性检验 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 有限注意对股票市场表现的影响 | 第35-53页 |
| ·有限注意对股票市场收益的影响 | 第35-41页 |
| ·样本和变量的选择 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36页 |
| ·有限注意与股市收益的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·有限注意与股市收益率之间的Granger因果检验 | 第37页 |
| ·有限注意对股市收益的解释能力 | 第37-38页 |
| ·稳健性检验 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| ·有限注意与股市收益率波动性关系研究 | 第41-53页 |
| ·研究方法 | 第41-42页 |
| ·样本和变量的选择 | 第42页 |
| ·变量的描述性统计 | 第42-45页 |
| ·已实现波动率与有限注意的Granger因果分析 | 第45-46页 |
| ·VAR模型、脉冲响应函数分析 | 第46-50页 |
| ·投资者有限注意对股市波动的解释能力 | 第50-51页 |
| ·稳健性检验 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 结论和展望 | 第53-55页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·研究展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |