| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·背景介绍 | 第8-10页 |
| ·近年来中国股市回顾 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究概述 | 第10-13页 |
| ·稳健统计研究概述 | 第10-12页 |
| ·投资组合研究概述 | 第12-13页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 投资组合模型 | 第14-26页 |
| ·传统投资组合理论 | 第14-15页 |
| ·马克维茨均值-方差投资组合理论 | 第15-21页 |
| ·均值-方差模型的理论前提 | 第16-18页 |
| ·均值-方差投资组合模型 | 第18-21页 |
| ·单指数模型 | 第21-25页 |
| ·单指数模型的提出 | 第21页 |
| ·单指数模型的理论假设 | 第21-22页 |
| ·单指数模型 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 稳健统计方法 | 第26-38页 |
| ·稳健统计的基本思想 | 第26-28页 |
| ·稳健统计的含义 | 第26-27页 |
| ·稳健统计的产生和发展 | 第27-28页 |
| ·离群值 | 第28-30页 |
| ·离群值的含义及其影响 | 第28-29页 |
| ·离群值的处理 | 第29-30页 |
| ·Fast-MCD多变量稳健估计方法简介 | 第30-32页 |
| ·稳健回归 | 第32-37页 |
| ·传统回归分析的弊端 | 第32-33页 |
| ·基于M估计的稳健回归 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 稳健投资组合实证分析 | 第38-68页 |
| ·稳健投资组合的提出 | 第38页 |
| ·样本股票和样本区间的选取 | 第38-39页 |
| ·样本股票的选取 | 第38-39页 |
| ·样本区间的选取 | 第39页 |
| ·基于Fast-MCD稳健估计方法的均值-方差模型 | 第39-46页 |
| ·实证检验 | 第40-44页 |
| ·结果比较分析 | 第44-46页 |
| ·基于稳健回归的单指数模型 | 第46-57页 |
| ·样本区间内的实证检验及结果分析 | 第46-50页 |
| ·市场不同特征下的实证检验及结果分析 | 第50-57页 |
| ·与大盘股的计算结果比较 | 第57-66页 |
| ·基于均值-方差模型的比较 | 第58-61页 |
| ·基于单指数模型的比较 | 第61-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-82页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84页 |