| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-15页 |
| ·国外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内外研究评述 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·技术路线图 | 第17-18页 |
| 第2章 蒙特卡洛分析方法和股票收益率经验分布 | 第18-24页 |
| ·蒙特卡洛分析方法与程序算法简介 | 第18-20页 |
| ·股票收益率的几何Brown运动假设及其推论 | 第20页 |
| ·不同投资期限股票收益率的经验分布 | 第20-23页 |
| ·日收益率 | 第21-22页 |
| ·周收益率 | 第22页 |
| ·月收益率 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 风险资产短期收益率和长期平均收益率 | 第24-29页 |
| ·短期收益率与长期收益率的差异 | 第24-26页 |
| ·两种平均收益率 | 第24-25页 |
| ·长期和短期收益率的差异 | 第25-26页 |
| ·短期收益率与长期平均收益率的关系 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 长期持有风险资产收益率与风险的蒙特卡洛分析 | 第29-46页 |
| ·长期持有风险资产收益率与风险的蒙特卡洛分析 | 第29-40页 |
| ·长期投资的平均收益率与标准差分析 | 第29-31页 |
| ·不同投资年限的平均收益率与方差的变化趋势 | 第31-37页 |
| ·不同持有期的投资收益与风险的计算实例 | 第37-40页 |
| ·带有止损策略的长期持有风险资产收益率与方差的蒙特卡洛分析 | 第40-43页 |
| ·几何布朗运动模型与蒙特卡洛分析长期收益率结果比较 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 收益率在其他概率分布下的研究 | 第46-52页 |
| ·t分布下长期持有风险资产的收益率与方差的蒙特卡洛分析 | 第46-48页 |
| ·F分布下长期持有风险资产的收益率与方差的蒙特卡洛分析 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
