| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-8页 |
| ·选题背景与意义 | 第7页 |
| ·论文的研究框架 | 第7-8页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第8-13页 |
| ·国外关于多元波动率的研究评述 | 第8-11页 |
| ·关于多元波动率研究应用的奠基性文献 | 第8页 |
| ·多元波动率研究应用的总结与发展 | 第8-9页 |
| ·有代表性的关于多元波动率研究与应用的文献 | 第9-11页 |
| ·国内关于多元波动率的研究现状 | 第11-12页 |
| ·多元波动率研究的发展趋势 | 第12-13页 |
| 第3章 基础理论与模型方法 | 第13-21页 |
| ·多元收益率序列的均值方程和波动率方程 | 第13页 |
| ·弱平稳、交叉相关矩阵与样本交叉相关矩阵 | 第13-15页 |
| ·楚列斯基分解与基于楚列斯基分解的时变相关多元GARCH模型 | 第15-18页 |
| ·多元混成检验 | 第18页 |
| ·VaR方法 | 第18-21页 |
| 第4章 行业指数多元波动的实证研究 | 第21-54页 |
| ·行业数据描述 | 第21-26页 |
| ·指数说明 | 第21-23页 |
| ·数据处理 | 第23-26页 |
| ·多元波动溢出的实证研究 | 第26-51页 |
| ·序列相关性研究 | 第26-38页 |
| ·模型参数估计 | 第38-42页 |
| ·波动溢出分析 | 第42-51页 |
| ·行业指数投资的VaR实证研究 | 第51-54页 |
| ·行业指数投资风险度量 | 第52页 |
| ·结果比较 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 中文摘要 | 第60-62页 |
| ABSTRACT | 第62-64页 |