一类风险模型下利率衍生品定价的反问题

内容提要	第1-7页
第1章 引言	第7-11页
·金融问题实例	第7-8页
·金融建模	第8-9页
·金融建模概念	第8页
·金融建模意义	第8-9页
·论文相关安排	第9-11页
第2章 基本金融概念	第11-22页
·货币与现值	第11-14页
·货币	第11-12页
·现值及终值	第12-14页
·风险	第14-16页
·债券	第16-19页
·债券的概念	第17页
·债券的基本要素	第17-18页
·债券的发行价格	第18-19页
·债券的收益率	第19页
·利率衍生品定价: 利率模型	第19-22页
·收益率曲线变动(利率变动)	第20页
·利率定价方程	第20-22页
第3章 利率衍生品定价中的反问题	第22-39页
·具齐次边界条件的风险情形	第22-25页
·具非齐次边值风险的情形	第25-37页
·Cox-Ingersoll-Ross 模型	第26-27页
·模型求解	第27-31页
·方程的可解性	第31-33页
·数值计算	第33-37页
·风险市场价格约束	第37-39页
第4章 结论	第39-41页
参考文献	第41-43页
附录A 程序	第43-46页
致谢	第46-47页
中文摘要	第47-50页
Abstract	第50-53页