| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·论文选题意义和研究价值 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·国外关于现代投资组合理论与风险理论的研究 | 第11-13页 |
| ·国内关于现代投资组合理论与风险理论的研究 | 第13页 |
| ·国外房地产投资组合与风险理论研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内房地产投资组合与风险理论研究现状 | 第15-17页 |
| ·论文研究的研究思路和研究内容 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·论文的研究方法 | 第17-20页 |
| 第二章 房地产风险的一般理论 | 第20-28页 |
| ·房地产风险的相关概念 | 第20-23页 |
| ·房地产投资 | 第20-22页 |
| ·风险及房地产风险的概念 | 第22-23页 |
| ·房地产风险的表现形式及原因分析 | 第23-26页 |
| ·房地产风险的表现形式 | 第23-25页 |
| ·房地产风险的原因分析 | 第25-26页 |
| ·房地产风险因素归类分析 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 房地产投资组合的理论基础与VaR概述 | 第28-47页 |
| ·投资组合 | 第28-29页 |
| ·投资组合概念 | 第28页 |
| ·投资组合形式 | 第28-29页 |
| ·投资组合意义 | 第29页 |
| ·投资组合理论模型 | 第29-38页 |
| ·传统的投资组合理论及方法 | 第29-32页 |
| ·现代投资组合理论模型 | 第32-38页 |
| ·房地产投资收益和风险的度量 | 第38-40页 |
| ·房地产投资收益的度量 | 第38页 |
| ·房地产投资风险的度量 | 第38-40页 |
| ·VaR风险度量指标 | 第40-46页 |
| ·基本原理 | 第41-42页 |
| ·计算VaR值的参数选择:置信水平、持有期 | 第42页 |
| ·计算VaR值的基本方法 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 房地产投资组合与风险测度模型 | 第47-55页 |
| ·房地产投资组合建模 | 第47-50页 |
| ·投资组合模型假设 | 第47页 |
| ·投资组合模型建立 | 第47-50页 |
| ·房地产投资组合的VaR风险度量模型 | 第50-53页 |
| ·投资组合的VaR理论模型的建立 | 第50-52页 |
| ·模型的求解与应用 | 第52-53页 |
| ·利用房地产投资组合与风险度量模型进行投资决策 | 第53-54页 |
| ·各投资品种收益及风险的确定 | 第53页 |
| ·投资组合模型与VaR求解 | 第53-54页 |
| ·利用投资组合模型及VaR值进行投资决策 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 案例研究 | 第55-74页 |
| ·案例研究简介与研究思路 | 第55-56页 |
| ·A市房地产投资组合收益及风险度量 | 第56-61页 |
| ·投资历史收益率 | 第56-57页 |
| ·历史收益率统计分析结果 | 第57-61页 |
| ·确定系数k_i | 第61-72页 |
| ·风险评价指标体系构建 | 第61-64页 |
| ·利用层次分析法和模糊评价法确定各投资品种风险比值 | 第64-72页 |
| ·投资组合及风险度量模型的求解与分析 | 第72-73页 |
| ·房地产投资组合模型的求解 | 第72页 |
| ·VaR模型的求解 | 第72页 |
| ·不同投资组合分析与比较 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
| ·论文的主要结论 | 第74页 |
| ·论文的创新点 | 第74-75页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录1 | 第80-88页 |
| 附录2 | 第88-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第92页 |