基于生存分析方法的零售贷款违约模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·零售贷款违约模型在我国现状分析 | 第16-17页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·框架体系 | 第18页 |
| ·本文创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 零售贷款违约模型的相关理论 | 第20-31页 |
| ·零售贷款的介绍 | 第20-21页 |
| ·零售贷款违约风险 | 第21-23页 |
| ·零售贷款违约概念的界定 | 第21页 |
| ·零售贷款违约风险的根源 | 第21-22页 |
| ·违约概率 | 第22-23页 |
| ·违约模型评述 | 第23-28页 |
| ·信用评分模型 | 第23-26页 |
| ·现代结构模型 | 第26-27页 |
| ·零售贷款违约模型发展趋势 | 第27-28页 |
| ·生存分析基本理论 | 第28-31页 |
| ·数据特征 | 第28-29页 |
| ·生存分析的基本函数 | 第29-30页 |
| ·应用生存分析测算违约概率可行性 | 第30-31页 |
| 第3章 零售贷款违约模型变量的选取 | 第31-37页 |
| ·零售贷款违约模型变量选取的范围 | 第31-34页 |
| ·个人特征变量 | 第31-32页 |
| ·不同类型零售贷款的交易特征变量 | 第32-34页 |
| ·变量选取方法 | 第34-36页 |
| ·相关变量的参数化 | 第36-37页 |
| 第4章 非线性时变违约比例模型的构建 | 第37-43页 |
| ·生存分析的基本模型 | 第37-40页 |
| ·乘积限估计式 | 第37-38页 |
| ·Cox 模型 | 第38-40页 |
| ·构建非线性时变比例违约模型的条件 | 第40-41页 |
| ·运用非线性时变比例违约模型的过程 | 第41-43页 |
| 第5章 实证和算例分析 | 第43-52页 |
| ·实证分析 | 第43-49页 |
| ·样本选取和违约概率简单统计 | 第43-45页 |
| ·变量确定 | 第45页 |
| ·实证结果 | 第45-49页 |
| ·算例分析 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A 攻读学位期间的科研成果 | 第57-58页 |
| 附录B SAS 程序 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
