| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 第一节 研究背景及内容 | 第8-10页 |
| 第二节 研究目的及意义 | 第10-12页 |
| 第三节 文献综述 | 第12-14页 |
| 第四节 研究框架 | 第14-15页 |
| 第五节 研究方法与创新 | 第15-17页 |
| 第二章 CPPI策略分析 | 第17-24页 |
| 第一节 CPPI策略分析 | 第17-21页 |
| 第二节 CPPI策略的拓展 | 第21-22页 |
| 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 CPPI策略缺口风险的度量 | 第24-36页 |
| 第一节 缺口风险的度量指标 | 第24-25页 |
| 第二节 缺口风险的来源 | 第25-32页 |
| 第三节 蒙特卡洛模拟结果 | 第32-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 CPPI策略缺口风险的管理 | 第36-42页 |
| 第一节 风险资产头寸 | 第36-37页 |
| 第二节 保本值 | 第37-38页 |
| 第三节 调整法则 | 第38-41页 |
| 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 CPPI策略最优化问题 | 第42-61页 |
| 第一节 最优化问题理论阐述 | 第42-45页 |
| 第二节 蒙特卡洛模拟 | 第45-52页 |
| 第三节 动态比例组合保险策略 | 第52-59页 |
| 本章小结 | 第59-61页 |
| 第六章 总结与展望 | 第61-64页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第61-63页 |
| 第二节 进一步需要研究的问题 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录1: 模型推导 | 第67-73页 |
| 附录2: 基于CPPI技术的银行理财产品(2006-2008) | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |