| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-13页 |
| 第二节 应用和价值 | 第13-14页 |
| 第三节 论文组织结构 | 第14-16页 |
| 第二章 分形理论 | 第16-31页 |
| 第一节 分形概述 | 第16-20页 |
| 第二节 分形时间序列 | 第20-24页 |
| 第三节 分形市场假说 | 第24-26页 |
| 第四节 分形研究方法 | 第26-31页 |
| 第三章 分形理论下资产定价模型研究 | 第31-39页 |
| 第一节 资本资产定价模型 | 第31-33页 |
| 第二节 三因素定价模型 | 第33-36页 |
| 第三节 分形理论下资产定价模型 | 第36-39页 |
| 第四章 我国房地产业上市公司股票分形分析 | 第39-45页 |
| 第一节 数据来源和处理 | 第39页 |
| 第二节 统计分析 | 第39-40页 |
| 第三节 Hurst指数的计算 | 第40-41页 |
| 第四节 长记性检验 | 第41页 |
| 第五节 V统计量 | 第41-42页 |
| 第六节 市场风险度量 | 第42-43页 |
| 第七节 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 我国房地产业上市公司股票定价模型适用性检验 | 第45-62页 |
| 第一节 数据来源和分析 | 第45-47页 |
| 第二节 资本资产定价模型检验 | 第47-49页 |
| 第三节 三因素定价模型检验 | 第49-55页 |
| 第四节 分形理论下定价模型适用性检验 | 第55-61页 |
| 第五节 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 总结和展望 | 第62-63页 |
| 第一节 论文的研究成果 | 第62页 |
| 第二节 进一步的工作 | 第62-63页 |
| 附录1 | 第63-64页 |
| 附录2 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71页 |