| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-23页 |
| §1.1 常见的分布族 | 第11-16页 |
| §1.2 标准的更新风险模型 | 第16-20页 |
| §1.3 一些负相依的概念 | 第20-23页 |
| 第二章 带重尾索赔额的随机时破产概率 | 第23-43页 |
| §2.1 已知成果的回顾与本章的动机 | 第23-25页 |
| §2.2 索赔额是独立的随机时破产概率 | 第25-29页 |
| §2.3 索赔额是负相依的随机时破产概率 | 第29-43页 |
| §2.3.1 情况1:EX_1~(1+β)<∞对某个β>0 | 第29-40页 |
| §2.3.2 情况2:EX_1<∞ | 第40-43页 |
| 第三章 随机重延迟更新风险模型的破产概率与局部破产概率 | 第43-55页 |
| §3.1 随机重延迟更新风险模型 | 第43-44页 |
| §3.2 本章的动机及一些分布族的性质 | 第44-46页 |
| §3.3 破产概率的渐近性 | 第46-52页 |
| §3.4 局部破产概率的渐近性 | 第52-55页 |
| 第四章 带控制变化尾增量的随机加权和及其在风险理论中的应用 | 第55-69页 |
| §4.1 预备知识 | 第55-57页 |
| §4.2 已知成果的回顾与本章的主要结果 | 第57-59页 |
| §4.3 在风险理论中的应用 | 第59-60页 |
| §4.4 一些引理 | 第60-64页 |
| §4.5 主要结论的证明 | 第64-69页 |
| 有待进一步研究的问题 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-77页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
