利率互换及在我国的应用分析
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·关于利率互换的研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外相关研究文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究内容、方法、技术路线 | 第14-15页 |
| ·可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 利率互换的基本概念、定价及风险 | 第17-29页 |
| ·利率互换的基本概念 | 第17-18页 |
| ·利率互换交易原理 | 第18-20页 |
| ·利率互换的定价 | 第20-24页 |
| ·定价的基本思路 | 第20-21页 |
| ·定价的基本方法 | 第21-23页 |
| ·影响定价的主要因素 | 第23-24页 |
| ·利率互换的功能 | 第24-26页 |
| ·利率互换业务的风险 | 第26-27页 |
| ·利率互换业务的风险防范 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 利率互换在我国的发展及现状 | 第29-39页 |
| ·我国利率互换市场发展背景 | 第29-30页 |
| ·我国利率互换市场发展现状及特点 | 第30-33页 |
| ·推进我国利率互换市场发展的现实意义 | 第33-35页 |
| ·加强资产负债管理 | 第33页 |
| ·规避利率风险 | 第33-34页 |
| ·提高金融机构市场竞争力 | 第34页 |
| ·促进利率市场化进程 | 第34页 |
| ·提高货币政策传导效率 | 第34-35页 |
| ·国际利率互换发展的特点、趋势及借鉴 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 利率互换市场功能有效性分析 | 第39-53页 |
| ·利率互换市场功能有效性评价 | 第39-48页 |
| ·研究方法 | 第39-41页 |
| ·数据的来源与选取 | 第41-42页 |
| ·相关性分析 | 第42-43页 |
| ·ADF单位根检验 | 第43-44页 |
| ·协整检验 | 第44-45页 |
| ·套期保值比率与绩效计算 | 第45-46页 |
| ·状态空间模型动态监测 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·市场功能有效性不足的原因分析 | 第48-51页 |
| ·浮动利率选择问题 | 第48-49页 |
| ·市场流动性不足问题 | 第49-50页 |
| ·合理定价问题 | 第50-51页 |
| ·影响我国利率互换市场有效性的其他因素 | 第51-52页 |
| ·风险管理问题 | 第51页 |
| ·交易平台和交易市场问题 | 第51-52页 |
| ·相关法律、法规问题 | 第52页 |
| ·专业人才匮乏问题 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 研究结论、政策建议及展望 | 第53-57页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·推进我国人民币利率互换市场发展的对策建议 | 第54-55页 |
| ·大力发展国债现货市场 | 第54页 |
| ·建立健全市场资信评级和信息披露制度 | 第54页 |
| ·加强交易平台和交易市场建设 | 第54-55页 |
| ·着力完善人民币互换业务外部环境 | 第55页 |
| ·稳步推进SHIBOR利率体系的建设 | 第55页 |
| ·研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
