| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第10-19页 |
| ·国外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第18-19页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 Lookback Spread期权及其定价方法 | 第21-35页 |
| ·期权的基本知识 | 第21-24页 |
| ·期权与股票价格指数期权 | 第21-22页 |
| ·回望期权 | 第22-24页 |
| ·Lookback Spread股票价格指数期权 | 第24页 |
| ·布莱克-斯科尔斯期权定价模型 | 第24-30页 |
| ·基于B-S模型的普通期权定价 | 第24-28页 |
| ·基于B-S模型的回望期权定价 | 第28-30页 |
| ·布莱克-斯科尔斯期权定价模型的扩展 | 第30-34页 |
| ·有交易费的期权定价模型 | 第31-32页 |
| ·考虑红利时的B-S期权定价模型 | 第32-33页 |
| ·波动率和无风险利率为时间函数的期权定价研究 | 第33页 |
| ·基于B-S模型的回望期权定价模型的扩展 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 国内外股票价格指数极差收益的经验分布研究 | 第35-57页 |
| ·股指极差收益及样本的选择 | 第35-36页 |
| ·股指极差收益 | 第35页 |
| ·样本的选择 | 第35-36页 |
| ·国内外股票价格指数极差收益基本统计特征分析 | 第36-43页 |
| ·基本统计特征量 | 第36页 |
| ·中国市场股指极差收益基本统计特征分析 | 第36-38页 |
| ·美国市场股指极差收益基本统计特征分析 | 第38-42页 |
| ·其他市场股指极差收益基本统计特征分析 | 第42-43页 |
| ·股票价格指数极差收益经验分布的选择 | 第43-47页 |
| ·几种常用分布 | 第43-47页 |
| ·选择非中心F分布来拟合股指极差收益经验分布 | 第47页 |
| ·股票价格指数极差收益经验分布的拟合方法 | 第47-49页 |
| ·曲线拟合及最小二乘原理 | 第47-48页 |
| ·股指极差收益分布概率密度的拟合曲线 | 第48页 |
| ·应用Matlab软件确定拟合曲线时的具体步骤 | 第48-49页 |
| ·股票价格指数极差收益分布的拟合 | 第49-55页 |
| ·中国股指极差收益经验分布的拟合 | 第49-52页 |
| ·美国股指极差收益经验分布的拟合 | 第52页 |
| ·其他市场股指极差收益经验分布的拟合 | 第52-55页 |
| ·股票价格指数极差收益的经验分布 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 基于经验分布的Lookback Spread股指期权定价模型 | 第57-65页 |
| ·经验分布下的Lookback Spread期权定价模型思路 | 第57页 |
| ·模型导出 | 第57-61页 |
| ·风险中性世界与真实世界 | 第57-59页 |
| ·模型的导出 | 第59-61页 |
| ·Lookback Spread股指期权经验分布模型的参数说明 | 第61-64页 |
| ·参数γ的说明 | 第61-63页 |
| ·参数λ的说明 | 第63-64页 |
| ·其他参数的说明及应用 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第5章 Lookback Spread股指期权在不同定价模型下的价格比较分析 | 第65-77页 |
| ·基于B-S模型的股指贪心期权定价 | 第65-70页 |
| ·B-S模型下Lookback Spread股指期权的定价公式 | 第65-66页 |
| ·B-S期权定价模型中参数的确定 | 第66-68页 |
| ·B-S模型下的Lookback Spread股指期权的价格 | 第68-70页 |
| ·基于经验分布模型的Lookback Spread股指期权定价 | 第70-75页 |
| ·不同期限下的Lookback Spread股指期权的价格 | 第72-73页 |
| ·不同初始价格下的Lookback Spread股指期权的价格 | 第73-75页 |
| ·两种定价模型用于Lookback Spread股指期权定价时的分析 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 结论 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
