| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容及文章结构 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第10页 |
| 1.3 创新与不足 | 第10-13页 |
| 1.3.1 创新点 | 第10-11页 |
| 1.3.2 不足点 | 第11-13页 |
| 第2章 相关理论基础与文献综述 | 第13-23页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第13-16页 |
| 2.1.1 传统金融理论 | 第13-14页 |
| 2.1.2 传统金融理论面临的挑战 | 第14-15页 |
| 2.1.3 行为金融理论 | 第15-16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.2.1 投资者情绪与股票市场的相关研究 | 第16-21页 |
| 2.2.2 网络信息质量的相关研究 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 朴素贝叶斯情绪分类技术及股票论坛变量指标的构建 | 第23-33页 |
| 3.1 数据爬取 | 第23-24页 |
| 3.2 文本分类 | 第24-25页 |
| 3.2.1 文本分类算法介绍 | 第24-25页 |
| 3.2.2 朴素贝叶斯分类 | 第25页 |
| 3.3 FudanNLP-1.6.1分词软件 | 第25-26页 |
| 3.4 朴素贝叶斯文本分类结果 | 第26-28页 |
| 3.5 股票论坛变量指标的构建 | 第28-30页 |
| 3.5.1 股吧投资者情绪看涨指数 | 第28-29页 |
| 3.5.2 股吧意见一致指数 | 第29页 |
| 3.5.3 股吧质量指数 | 第29-30页 |
| 3.5.4 高质量情绪看涨指数 | 第30页 |
| 3.6 股票市场数据 | 第30-33页 |
| 第4章 股票论坛与证券市场的相关性分析 | 第33-39页 |
| 4.1 研究问题的提出 | 第33-34页 |
| 4.2 股吧与股票市场的描述性统计 | 第34-35页 |
| 4.3 股吧与股票市场的相关性分析 | 第35-36页 |
| 4.4 股吧与股票市场的同期回归分析 | 第36-37页 |
| 4.5 股票论坛与股票市场的Fama-MacBeth截面双向滞后回归 | 第37-39页 |
| 第5章 股票论坛质量对股票收益率的影响作用 | 第39-51页 |
| 5.1 资产组合分类及同期收益率分析 | 第39-42页 |
| 5.2 情绪看涨指数与收益率滞后关系的实证分析 | 第42-45页 |
| 5.2.1 根据情绪看涨指数分类的资产组合的滞后收益率分析 | 第42-43页 |
| 5.2.2 收益率与情绪看涨指数的Fama-Macbeth截面滞后回归 | 第43-45页 |
| 5.3 高质量信息对收益率滞后关系的实证分析 | 第45-48页 |
| 5.3.1 根据股吧质量指数分类的资产组合的滞后收益率分析 | 第45-47页 |
| 5.3.2 收益率与股吧质量指数的Fama-Macbeth截面滞后回归 | 第47-48页 |
| 5.4 鲁棒性检验 | 第48-51页 |
| 第6章 总结 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 研究生期间发表的学生论文 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
