基于广义熵方法的具有不确定信息的欧式期权定价
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究内容与论文结构 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第13-15页 |
| 1.3 创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论综述分析 | 第17-33页 |
| 2.1 期权定价研究现状 | 第17-23页 |
| 2.1.1 B-S期权定价方法 | 第19-20页 |
| 2.1.2 二叉树期权定价 | 第20-21页 |
| 2.1.3 Monte Carlo模拟期权定价 | 第21-22页 |
| 2.1.4 上证50ETF期权 | 第22-23页 |
| 2.2 广义熵方法 | 第23-30页 |
| 2.2.1 信息熵 | 第23-25页 |
| 2.2.2 最大熵原理 | 第25-26页 |
| 2.2.3 最小交叉熵原理 | 第26-30页 |
| 2.3 区间数规划 | 第30-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 基于最大熵方法的欧式期权定价 | 第33-47页 |
| 3.1 最大熵模型 | 第33-34页 |
| 3.2 最大熵模型的求解 | 第34-36页 |
| 3.3 实证分析 | 第36-45页 |
| 3.3.1 样本数据描述 | 第36-41页 |
| 3.3.2 实证结果 | 第41-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 基于最小交叉熵方法的欧式期权定价 | 第47-55页 |
| 4.1 最小交叉熵模型 | 第47-48页 |
| 4.2 最小交叉熵模型的求解 | 第48-50页 |
| 4.3 实证分析 | 第50-53页 |
| 4.3.1 样本数据描述 | 第50-51页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第51-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 不确定情形下基于最大熵方法的欧式期权定价 | 第55-69页 |
| 5.1 区间型最大熵模型 | 第55-56页 |
| 5.2 区间型最大熵模型的求解 | 第56-62页 |
| 5.3 实证分析1 | 第62-65页 |
| 5.3.1 样本数据描述 | 第62-64页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第64-65页 |
| 5.4 实证分析2 | 第65-68页 |
| 5.4.1 样本数据描述 | 第65-67页 |
| 5.4.2 实证结果 | 第67-68页 |
| 5.5 本章小结 | 第68-69页 |
| 第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 主要结论 | 第69-70页 |
| 6.2 研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 研究成果及完成的学术论文 | 第77-79页 |
| 作者和导师简介 | 第79-80页 |
| 附件 | 第80-81页 |
