基于VaR的企业流动性风险评价的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·对国内外研究文献的评述 | 第12-13页 |
| ·研究思路、方法及框架 | 第13-16页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·可能的创新点 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-16页 |
| 2 企业流动性风险管理的理论基础 | 第16-27页 |
| ·对企业流动性及其风险的认识 | 第16-17页 |
| ·流动性风险的分类 | 第17-18页 |
| ·企业内生流动性风险 | 第17页 |
| ·企业外生流动性风险 | 第17-18页 |
| ·VaR 风险管理理论 | 第18-22页 |
| ·VaR 理论 | 第19-20页 |
| ·VaR 的延伸概念 | 第20-21页 |
| ·VaR 的测定方法 | 第21-22页 |
| ·企业外部市场风险与 VaR 测量 | 第22-24页 |
| ·内部因子分析法 | 第23页 |
| ·外部市场反映法 | 第23-24页 |
| ·利用VaR 测量企业外部市场风险的应用例举 | 第24-27页 |
| 3 基于VaR 的企业流动性风险评价模型的建立 | 第27-34页 |
| ·企业流动性风险管理框架 | 第27-30页 |
| ·内生性流动性风险管理 | 第28-29页 |
| ·外生性流动性风险管理 | 第29-30页 |
| ·流动性风险评价指标体系的构建 | 第30-33页 |
| ·企业流动性风险评价模型的建立 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34页 |
| 4 实证分析和模型检验--以房地产行业公司为例 | 第34-48页 |
| ·样本选取与因子分析法 | 第34-37页 |
| ·选择房地产行业公司作样本的理由 | 第35页 |
| ·因子分析法的原理及方法步骤 | 第35-37页 |
| ·实证分析 | 第37-45页 |
| ·基于VaR 的企业流动性风险综合指标体系 | 第37-41页 |
| ·基于传统财务指标的流动性风险指标体系 | 第41-45页 |
| ·模型有效性检验 | 第45-47页 |
| ·对实证结果的分析对比 | 第45-46页 |
| ·利用 VaR、评价模型进行相关性检验 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 5 总结及研究展望 | 第48-50页 |
| ·总结 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录:本文所用原始数据 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
