| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 系统性金融风险的定义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 系统性风险的扩散渠道 | 第11-12页 |
| 1.2.3 金融行业风险对实体经济的传导效应的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.4 系统性金融风险的测度 | 第13-14页 |
| 1.3 创新和不足 | 第14-15页 |
| 2 系统性金融风险的扩散及传导途径分析 | 第15-21页 |
| 2.1 传染性渠道 | 第16-17页 |
| 2.2 共同冲击渠道 | 第17-18页 |
| 2.3 金融机构与实体经济的系统性金融风险传导 | 第18-21页 |
| 3 基于极值理论与Copula函数的风险模型 | 第21-29页 |
| 3.1 极值理论 | 第21-22页 |
| 3.2 Copula函数相关介绍 | 第22-26页 |
| 3.2.1 Copula函数定义 | 第22-23页 |
| 3.2.2 阿基米德Copula函数的分类 | 第23-25页 |
| 3.2.3 尾部相关性度量 | 第25-26页 |
| 3.3 模型的设定 | 第26-29页 |
| 4 中国系统性金融风险扩散结构的实证研究 | 第29-46页 |
| 4.1 实证步骤 | 第29-30页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第29页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第29-30页 |
| 4.1.3 实证实验 | 第30页 |
| 4.2 实证分析 | 第30-46页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第30-36页 |
| 4.2.2 金融行业下尾相关系数LTDC分析 | 第36-41页 |
| 4.2.3 实体行业下尾相关系数LTDC分析 | 第41-46页 |
| 5 结论和建议 | 第46-49页 |
| 5.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.2 建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |