汇率变动对金融安全的影响--基于压力测试方法的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 金融安全指标构建文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 汇率风险度量文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容与结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第15页 |
| 1.5 主要创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 理论分析 | 第17-28页 |
| 2.1 金融安全指标体系理论 | 第17-22页 |
| 2.1.1 指标体系框架 | 第17-18页 |
| 2.1.2 关键指标和或有权益分析方法介绍 | 第18-20页 |
| 2.1.3 或有权益分析方法的局限和应用 | 第20-22页 |
| 2.2 宏观压力测试的理论分析 | 第22-26页 |
| 2.2.1 宏观压力测试 | 第22-23页 |
| 2.2.2 压力测试流程 | 第23-25页 |
| 2.2.3 测试结论和反馈效应 | 第25-26页 |
| 2.3 蒙特卡洛模拟的理论分析 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 模型构建和结果解释 | 第28-47页 |
| 3.1 金融安全指标构造实证 | 第28-39页 |
| 3.1.1 样本选择、数据来源与数据描述 | 第28-30页 |
| 3.1.2 二级指标设置和计算 | 第30-35页 |
| 3.1.3 金融安全指标合成 | 第35-39页 |
| 3.2 宏观压力测试实证 | 第39-46页 |
| 3.2.1 前提假设和研究假说 | 第39-40页 |
| 3.2.2 压力情景设定 | 第40页 |
| 3.2.3 汇率对金融安全指标影响的传导路径 | 第40-42页 |
| 3.2.4 引入蒙特卡洛模拟的宏观压力测试 | 第42-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 研究结论和政策建议 | 第47-51页 |
| 4.1 研究结论 | 第47页 |
| 4.2 相关政策建议 | 第47-49页 |
| 4.2.1 建立动态的风险指标体系 | 第47-48页 |
| 4.2.2 有序开放资本市场 | 第48页 |
| 4.2.3 提高汇率制度灵活性 | 第48页 |
| 4.2.4 有序推进金融创新 | 第48-49页 |
| 4.3 不足之处 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
