| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国内外研究发展过程 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.4 文献综述评述 | 第13-14页 |
| 1.3 基本思路与内容 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文的创新之处 | 第15页 |
| 1.4.2 本文不足之处与改进方向 | 第15-16页 |
| 第二章 股票市场风险管理及其度量的VaR和CVaR方法 | 第16-23页 |
| 2.1 我国股票市场发展现状及存在的客观问题 | 第16页 |
| 2.2 风险与风险管理 | 第16-18页 |
| 2.2.1 风险的定义 | 第16-17页 |
| 2.2.2 金融风险的分类 | 第17-18页 |
| 2.3 市场风险度量方法—VaR与CVaR | 第18-22页 |
| 2.3.1 在险值VaR的定义 | 第19-21页 |
| 2.3.2 计算VaR的传统方法简介 | 第21-22页 |
| 2.3.3 CVaR的定义及应用 | 第22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 模型设计 | 第23-34页 |
| 3.1 极值理论简介 | 第23-28页 |
| 3.1.1 分块最大值(BMM法) | 第23-25页 |
| 3.1.2 超出门限的峰值(POT)模型 | 第25-28页 |
| 3.2 时间序列模型 | 第28-33页 |
| 3.2.1 ARMA模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 相关性与平稳性检验 | 第29-30页 |
| 3.2.3 GARCH模型 | 第30-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-45页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第34-35页 |
| 4.1.1 新上证综合指数(000017.ss)和深证新指数(399100.sz) | 第34页 |
| 4.1.2 沪深300指数(000300.ss) | 第34页 |
| 4.1.3 中小板指数(399005.sz)和创业板指数(399006.sz) | 第34-35页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计分析 | 第35-38页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第36页 |
| 4.2.2 相关性检验与ARCH效应检验 | 第36-38页 |
| 4.3 运用POT模型求解VaR与CVaR | 第38-44页 |
| 4.3.1 残差白噪声的求解 | 第38-39页 |
| 4.3.2 POT模型的应用 | 第39-40页 |
| 4.3.3 后验测试分析 | 第40-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-48页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 极值理论研究运用中存在的不足 | 第46-47页 |
| 5.3 对未来的展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录一 部分R语言程序 | 第51-52页 |
| 附录二 其余四种指数收益率及收益率平方的相关系数组图 | 第52-53页 |
| 附录三 残差检验结果 | 第53-54页 |
| 附录四 其他残差损失序列拟合GPD的诊断检验图 | 第54-55页 |
