| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状简析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目的与意义 | 第16页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础与市场现状 | 第18-26页 |
| 2.1 理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1.1 投资者行为反应与财经媒体效应 | 第18-20页 |
| 2.1.2 投资者信息处理理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 投资者类型与行为投资策略 | 第21-22页 |
| 2.2 财经媒体相关定义及市场发展现状 | 第22-23页 |
| 2.3 我国AH股市发展现状 | 第23-25页 |
| 2.3.1 我国A股和H股的交易机制 | 第23-24页 |
| 2.3.2 从情绪角度观察AH股市的发展情况 | 第24页 |
| 2.3.3 我国AH股市的联动性 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 新闻对股票收益影响的研究设计 | 第26-30页 |
| 3.1 新闻文本处理方法及数据库介绍 | 第26-27页 |
| 3.2 变量选取与模型构建 | 第27-28页 |
| 3.3 样本选取与数据来源 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 新闻对股票收益影响的实证研究 | 第30-47页 |
| 4.1 样本公司基本情况描述 | 第30-33页 |
| 4.2 实证数据描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.3 实证数据统计检验与模型选择 | 第34-35页 |
| 4.4 新闻对AH股两地上市公司股票收益影响的实证结果 | 第35-43页 |
| 4.4.1 新闻对样本公司A股股票收益的影响结果 | 第35-38页 |
| 4.4.2 新闻对样本公司H股股票收益的影响结果 | 第38-40页 |
| 4.4.3 新闻对样本公司股股票收益的影响结果分析 | 第40-41页 |
| 4.4.4 新闻对样本公司股股票收益影响的稳健性检验 | 第41-43页 |
| 4.5 零成本投资组合 | 第43-45页 |
| 4.5.1 样本公司A股股票投资组合 | 第43-44页 |
| 4.5.2 样本公司H股股票投资组合 | 第44-45页 |
| 4.6 结果讨论 | 第45-46页 |
| 4.7 本章小节 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
