中信标普股票指数长记忆性分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第8-9页 |
| 1.4 内容安排 | 第9-10页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第10-12页 |
| 2 相关理论及研究综述 | 第12-21页 |
| 2.1 有效市场理论及其争议 | 第12-13页 |
| 2.2 分形市场理论 | 第13-15页 |
| 2.3 长记忆性与Hurst指数 | 第15-17页 |
| 2.4 国内外相关研究 | 第17-21页 |
| 3 数据的选取及基础性检验 | 第21-32页 |
| 3.1 数据的选取 | 第21-24页 |
| 3.2 自相似性检验 | 第24-27页 |
| 3.3 正态性检验 | 第27-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 4 长记忆性实证分析 | 第32-51页 |
| 4.1 基于单分形的长记忆性检验 | 第32-39页 |
| 4.2 基于多重分形的长记忆性检验 | 第39-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 5 移动Hurst指数的应用 | 第51-56页 |
| 5.1 移动Hurst指数曲线及预测 | 第51-54页 |
| 5.2 本章小结 | 第54-56页 |
| 6 研究结论及建议 | 第56-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 6.2 对我国基金风格漂移的建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
