基于应计异象的对冲基金产品设计--以A股融资融券标的股为例
| 摘要 | 第3-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容及研究方法 | 第13-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 研究意义 | 第16-17页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 融资融券对股市的影响 | 第17-19页 |
| 2.1.1 融资融券对股市波动性的影响 | 第17-18页 |
| 2.1.2 融资融券对股市流动性的影响 | 第18-19页 |
| 2.2 关于应计异象的研究 | 第19-21页 |
| 2.3 关于对冲基金的研究 | 第21-23页 |
| 第三章 融资融券交易以及应计异象现状 | 第23-28页 |
| 3.1 我国融资融券交易现状 | 第23-25页 |
| 3.2 我国应计异象现状 | 第25-28页 |
| 3.2.1 我国应计异象现状 | 第25-26页 |
| 3.2.2 影响应计异象的因素 | 第26-28页 |
| 第四章 投资组合策略设计 | 第28-54页 |
| 4.1 基本设计思路 | 第28-30页 |
| 4.2 投资样本选择 | 第30-31页 |
| 4.3 投资组合策略研究 | 第31-42页 |
| 4.4 投资组合策略验证 | 第42-48页 |
| 4.4.1 策略一验证 | 第42-44页 |
| 4.4.2 策略二验证 | 第44-46页 |
| 4.4.3 策略三验证 | 第46-48页 |
| 4.5 操盘方式选择 | 第48-54页 |
| 第五章 对冲基金产品设计 | 第54-65页 |
| 5.1 对冲基金产品设计 | 第54-56页 |
| 5.2 对冲基金产品模拟 | 第56-65页 |
| 5.2.1 真实模拟的成本收益 | 第56-57页 |
| 5.2.2 借券规模说明 | 第57页 |
| 5.2.3 对冲基金产品模拟 | 第57-65页 |
| 第六章 结语 | 第65-67页 |
| 6.1 研究结论 | 第65-66页 |
| 6.2 创新与不足 | 第66-67页 |
| 附录1-3 | 第67-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
