| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 论文的选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 论文的选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 概念界定及理论 | 第17-29页 |
| 2.1 股指期货介绍 | 第17-24页 |
| 2.1.1 股指期货的产生与发展 | 第17-21页 |
| 2.1.2 股指期货的特征 | 第21-22页 |
| 2.1.3 股指期货的功能 | 第22-24页 |
| 2.2 股指期货套利及套利保值 | 第24-26页 |
| 2.2.1 股指期货投机与套利交易 | 第24-25页 |
| 2.2.2 股指期货套期保值交易 | 第25-26页 |
| 2.3 沪深300股指期货 | 第26-29页 |
| 第3章 股指期货市场的特征 | 第29-41页 |
| 3.1 金融时间序列波动性的内涵及特征 | 第29-31页 |
| 3.2 金融时间序列波动性的度量 | 第31-32页 |
| 3.3 马尔科夫状态转移模型的构建及估计方法 | 第32-41页 |
| 3.3.1 MRS-GARCH模型 | 第33-34页 |
| 3.3.2 基于MCMC参数估计的状态转换MRS-GARCH模型 | 第34-41页 |
| 第4章 中国股指期货市场的状态转换行为 | 第41-64页 |
| 4.1 数据选取与描述性统计 | 第41-50页 |
| 4.1.1 数据选取与处理 | 第41-44页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第44-45页 |
| 4.1.3 数据的相关性分析与平稳性检验 | 第45-48页 |
| 4.1.4 异方差检验及模型阶数的确定 | 第48-50页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第50-54页 |
| 4.2.1 沪深300股指期货波动性实证分析 | 第50-53页 |
| 4.2.2 股指期货市场波动实证分析及模型比较 | 第53-54页 |
| 4.3 沪深300股指期货市场与成熟股指市场的比较分析 | 第54-59页 |
| 4.3.1 不同股指期货市场的非对称MRS-EGARCH模型比较 | 第54-57页 |
| 4.3.2 国内外股指期货市场的结果分析 | 第57-58页 |
| 4.3.3 沪深300股指期货市场与国际成熟市场的波动性差异比较 | 第58-59页 |
| 4.4 市场成交量对股指期货市场收益波动的影响 | 第59-62页 |
| 4.5 政策建议 | 第62-64页 |
| 第5章 结论与展望 | 第64-67页 |
| 5.1 结论 | 第64-65页 |
| 5.2 展望 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 沪深300股指期货交易数据 | 第71-76页 |
