美农报告对中国农产品期货收益率影响的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究内容与结构安排 | 第10-12页 |
| 1.3 本文主要创新与贡献 | 第12-14页 |
| 第二章 文献回顾与相关背景 | 第14-19页 |
| 2.1 文献回顾 | 第14-16页 |
| 2.1.1 美农报告对期货市场的影响研究 | 第14页 |
| 2.1.2 期货市场事件研究 | 第14-15页 |
| 2.1.3 基于高频数据的事件研究 | 第15-16页 |
| 2.2 中国商品期货市场简介 | 第16页 |
| 2.3 美农报告简介 | 第16-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 研究设计 | 第19-26页 |
| 3.1 定义事件 | 第19-21页 |
| 3.2 研究假设 | 第21-22页 |
| 3.3 研究数据 | 第22-23页 |
| 3.4 研究方法 | 第23-25页 |
| 3.4.1 低频研究方法 | 第23-24页 |
| 3.4.2 高频研究方法 | 第24-25页 |
| 3.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 基于低频数据的实证结果 | 第26-40页 |
| 4.1 相关指标变化率与收益率相关系数 | 第26页 |
| 4.2 相关指标变化率与收益率分段统计 | 第26-28页 |
| 4.3 事件研究实证结果 | 第28-35页 |
| 4.4 美豆期货实证结果 | 第35-38页 |
| 4.5 中国豆一和美国大豆期货实证结果对比分析 | 第38页 |
| 4.6 本章小节 | 第38-40页 |
| 第五章 基于高频数据的实证结果 | 第40-51页 |
| 5.1 高频实证结果 | 第40-49页 |
| 5.2 高频实证结果总结 | 第49页 |
| 5.3 低频和高频实证结果对比分析 | 第49-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-53页 |
| 6.1 全文总结 | 第51-52页 |
| 6.2 后续工作展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 附表1中国农产品进出口数据 | 第57页 |
| 附表2中国大豆、豆油、棉花进出口和总消费数据 | 第57-58页 |
| 附表3美农报告发布日期及研究中国期货市场事件日 | 第58-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第60-61页 |
