| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| ·选题背景 | 第6页 |
| ·研究人民币理财产品的理论意义与实践意义 | 第6-8页 |
| ·商业银行人民币理财产品发展迅速,已成为银行新的利润增长点和竞争点 | 第6-7页 |
| ·研究人民币理财产品有助于提高社会资金的使用效率 | 第7页 |
| ·运用VAR模型测算波动性有深刻的理论意义和现实意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究动态 | 第8-10页 |
| ·国内研究动态 | 第10-12页 |
| ·研究方法及思路 | 第12-14页 |
| ·主要研究内容 | 第12页 |
| ·主要研究方法 | 第12页 |
| ·创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 人民币理财产品的概述 | 第14-21页 |
| ·人民币理财产品的含义与发展历程 | 第14-15页 |
| ·人民币理财产品的含义 | 第14页 |
| ·人民币理财产品的发展历程 | 第14-15页 |
| ·人民币理财产品的主要分类 | 第15-19页 |
| ·人民币理财产品的发展现状 | 第19-21页 |
| 第三章 人民币理财产品市场结构比较分析 | 第21-41页 |
| ·人民币理财产品的规模结构分析 | 第21-26页 |
| ·商业银行理财产品的发行规模 | 第21-23页 |
| ·人民币理财产品的发行规模 | 第23-26页 |
| ·人民币理财产品的期限结构分析 | 第26-28页 |
| ·人民币理财产品的发行主体比较 | 第28-30页 |
| ·上市股份制银行总体数量居首 | 第29-30页 |
| ·中资银行与外资银行的收益水平对峙,城市商业银行略胜一筹 | 第30页 |
| ·人民币理财产品的投资方向比较 | 第30-36页 |
| ·按资产类型及表现 | 第30-32页 |
| ·六大资产类型的具体投资方向 | 第32-34页 |
| ·结构类型及表现:普通类占比逾九成,结构类产品以看涨型和区间型为主 | 第34-36页 |
| ·到期人民币理财产品的实际收益状况比较分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-41页 |
| ·2009年人民币理财产品的运行状况分析 | 第37-38页 |
| ·2009年人民币理财产品的主要特征 | 第38-39页 |
| ·人民币理财产品的未来发展趋势 | 第39-41页 |
| 第四章 人民币理财产品波动性的实证度量 | 第41-58页 |
| ·样本选取及研究方法说明 | 第41页 |
| ·模型前提假设的检验 | 第41-47页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·自相关检验(Box-Pierce检验) | 第44-46页 |
| ·条件异方差检验 | 第46-47页 |
| ·对收益率序列的主体建模 | 第47-49页 |
| ·模型简介 | 第48页 |
| ·模型实证 | 第48-49页 |
| ·对收益率序列的波动性建模 | 第49-52页 |
| ·GARCH族模型简介 | 第50-51页 |
| ·模型实证 | 第51-52页 |
| ·收益率序列风险价值VaR的计算 | 第52-54页 |
| ·VaR模型简介 | 第52-53页 |
| ·收益率序列风险价值VaR的含义 | 第53页 |
| ·VaR值的计算 | 第53-54页 |
| ·准确性检验 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| ·三种产品收益率序列均为自相关平稳序列 | 第56-57页 |
| ·债券型理财产品收益率序列存在异方差效应 | 第57页 |
| ·QDII型产品收益率风险价值远高于同期结构型和债券型理财产品 | 第57-58页 |
| 第五章 对策建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
