侨兴债违约风险传导路径及影响分析
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容、方法和技术路线 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.3 研究思路与技术路线图 | 第11页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第13-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 关于风险传导的研究 | 第13-14页 |
| 2.1.2 关于美国次贷危机传导路径的研究 | 第14-15页 |
| 2.1.3 关于保费收入预测的相关研究 | 第15-16页 |
| 2.2 相关理论 | 第16-21页 |
| 2.2.1 风险传导理论 | 第16页 |
| 2.2.2 季节时间序列模型 | 第16-17页 |
| 2.2.3 保险公司偿付能力及现行监管体系概述 | 第17-19页 |
| 2.2.4 盈利能力相关概念概述 | 第19-21页 |
| 第3章 侨兴债违约案例介绍 | 第21-26页 |
| 3.1 侨兴债违约事件相关主体介绍 | 第21-23页 |
| 3.2 侨兴债违约事件经过 | 第23-24页 |
| 3.2.1 违约事件爆发 | 第23-24页 |
| 3.2.2 浙商履约赔付 | 第24页 |
| 3.3 侨兴债违约事件后续 | 第24-26页 |
| 第4章 侨兴债违约风险传导路径分析 | 第26-34页 |
| 4.1 侨兴债违约风险传导的风险源 | 第26-27页 |
| 4.1.1 内部因素影响 | 第26页 |
| 4.1.2 外部因素影响 | 第26-27页 |
| 4.2 侨兴债违约风险传导的载体 | 第27-32页 |
| 4.2.1 相关金融机构 | 第29-31页 |
| 4.2.2 相关投资者及众安保险 | 第31-32页 |
| 4.3 侨兴债违约风险的传导过程 | 第32-34页 |
| 4.3.1 传导过程之一:从企业到金融机构 | 第32页 |
| 4.3.2 传导过程之二:金融机构间传递 | 第32-33页 |
| 4.3.3 传导过程之三:金融机构至普通投资者 | 第33-34页 |
| 第5章 侨兴债违约对浙商财险的影响分析 | 第34-45页 |
| 5.1 对浙商财险保费收入的影响分析 | 第35-41页 |
| 5.1.1 模型的选取及设计 | 第35-36页 |
| 5.1.2 模型的建立 | 第36-38页 |
| 5.1.3 模型的检验 | 第38-39页 |
| 5.1.4 模型的评价 | 第39-40页 |
| 5.1.5 模型的预测及结果分析 | 第40-41页 |
| 5.2 对浙商财险偿付能力的影响分析 | 第41-43页 |
| 5.3 对浙商财险盈利能力的影响分祈 | 第43-45页 |
| 第6章 研究总结与案例启示 | 第45-48页 |
| 6.1 研究总结 | 第45页 |
| 6.2 案例启示 | 第45-48页 |
| 6.2.1 对金融机构的启示 | 第45-46页 |
| 6.2.2 对政府监管的启示 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
