| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第12-23页 |
| 0.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 0.2 选题来源和研究意义 | 第13页 |
| 0.3 文献综述 | 第13-20页 |
| 0.3.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 0.3.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 0.3.3 研究评述及主要结论 | 第19-20页 |
| 0.4 研究内容和研究方法 | 第20-21页 |
| 0.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 0.4.2 研究方法 | 第21页 |
| 0.5 论文主要创新点 | 第21-22页 |
| 0.6 本文的技术路线图 | 第22-23页 |
| 1 相关概念界定及理论概述 | 第23-35页 |
| 1.1 国际资本流动与资本市场相关概念 | 第23页 |
| 1.1.1 国际资本流动 | 第23页 |
| 1.1.2 资本外逃 | 第23页 |
| 1.1.3 资本管制 | 第23页 |
| 1.2 国际资本流动的类别和特性 | 第23-26页 |
| 1.2.1 国际资本流动的类别 | 第23-25页 |
| 1.2.2 国际资本流动的基本特性 | 第25-26页 |
| 1.3 国际资本流动的动机 | 第26-28页 |
| 1.3.1 趋利型动机 | 第26-27页 |
| 1.3.2 避险型动机 | 第27页 |
| 1.3.3 发展型动机 | 第27-28页 |
| 1.4 国际资本流动的理论起点及评价 | 第28-34页 |
| 1.4.1 利率差异理论 | 第28-29页 |
| 1.4.2 资本边际生产力趋同理论 | 第29-31页 |
| 1.4.3 垄断优势理论 | 第31-32页 |
| 1.4.4 “双缺口”理论 | 第32-33页 |
| 1.4.5 资产组合理论 | 第33页 |
| 1.4.6 货币分析理论 | 第33-34页 |
| 1.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 2 国际资本流动及我国资本市场现状分析 | 第35-56页 |
| 2.1 国际资本流动概况 | 第35-47页 |
| 2.1.1 国际资本流动历史回顾 | 第35-39页 |
| 2.1.2 国际资本流动现状 | 第39-41页 |
| 2.1.3 我国国际资本流动概况 | 第41-47页 |
| 2.2 我国资本市场发展状况 | 第47-55页 |
| 2.2.1 中长期信贷市场的发展状况 | 第47-49页 |
| 2.2.2 股票市场的发展状况 | 第49-51页 |
| 2.2.3 债券市场的发展状况 | 第51-54页 |
| 2.2.4 期货市场的发展状况 | 第54-55页 |
| 2.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 3 我国短期国际资本流动规模测算 | 第56-69页 |
| 3.1 我国短期国际资本流动途径 | 第56-57页 |
| 3.1.1 表内直接项目 | 第56页 |
| 3.1.2 表内隐含项目 | 第56-57页 |
| 3.1.3 表外项目 | 第57页 |
| 3.2 短期国际资本流动的测算方法 | 第57-61页 |
| 3.2.1 非直接投资净额调整法 | 第58-60页 |
| 3.2.2 直接测算法 | 第60页 |
| 3.2.3 间接测算法 | 第60-61页 |
| 3.2.4 克莱因法 | 第61页 |
| 3.3 我国短期国际资本流动净额的测算 | 第61-67页 |
| 3.3.1 短期国际资本流动年度净额测算 | 第61-66页 |
| 3.3.2 短期国际资本流动月度净额测算 | 第66-67页 |
| 3.4 本章小结 | 第67-69页 |
| 4 我国资本市场波动性分析 | 第69-85页 |
| 4.1 波动率测度方法介绍 | 第69-71页 |
| 4.1.1 ARCH 模型 | 第69-70页 |
| 4.1.2 GARCH 模型 | 第70页 |
| 4.1.3 EGARCH 模型 | 第70-71页 |
| 4.2 样本选取、处理及分析 | 第71-76页 |
| 4.2.1 样本选取及标准化处理 | 第71-72页 |
| 4.2.2 样本数据分析 | 第72-76页 |
| 4.3 波动率测度模型的构建及结果分析 | 第76-83页 |
| 4.3.1 波动率测度模型的构建 | 第76-78页 |
| 4.3.2 实证检验及结果分析 | 第78-83页 |
| 4.4 本章小结 | 第83-85页 |
| 5 国际资本流动对我国资本市场动态冲击效应的测度 | 第85-102页 |
| 5.1 国际资本流动对我国资本市场动态冲击效应测度指标选取 | 第85-87页 |
| 5.1.1 指标选取及释义 | 第85-86页 |
| 5.1.2 样本数据获取及标准化处理 | 第86-87页 |
| 5.2 基于半参数回归模型的冲击效应分析 | 第87-95页 |
| 5.2.1 半参数回归模型概述 | 第87-88页 |
| 5.2.2 单位根检验及协整分析 | 第88-90页 |
| 5.2.3 半参数回归模型的构建和估计 | 第90-91页 |
| 5.2.4 半参数回归模型检验 | 第91-93页 |
| 5.2.5 模型解释及结果分析 | 第93-95页 |
| 5.3 国际资本流动对我国资本市场冲击效应的脉冲响应测度 | 第95-101页 |
| 5.3.1 VAR 模型及脉冲函数概述 | 第95-96页 |
| 5.3.2 脉冲响应函数分析 | 第96-101页 |
| 5.4 本章小结 | 第101-102页 |
| 6 政策建议及全文总结 | 第102-108页 |
| 6.1 政策建议 | 第102-105页 |
| 6.1.1 国际资本流动管理层面的政策建议 | 第102-104页 |
| 6.1.2 我国资本市场建设方面的政策建议 | 第104-105页 |
| 6.2 全文总结 | 第105-108页 |
| 6.2.1 本文结论 | 第105-106页 |
| 6.2.2 研究展望 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-111页 |
| 附录 | 第111-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 个人简历 | 第122页 |
| 发表的学术论文 | 第122-123页 |