不确定理论下的可转债定价模型
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-16页 |
| ·引言 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文要解决的问题 | 第15-16页 |
| 第二章 不确定理论的预备知识 | 第16-19页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·不确定理论的相关定义 | 第16-17页 |
| ·不确定金融市场中的一些结论 | 第17-19页 |
| 第三章 模糊金融市场的无套利性质 | 第19-25页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·模糊金融市场 | 第19-20页 |
| ·无套利的基本性质 | 第20-22页 |
| ·无套利的性质在模糊金融市场中的应用 | 第22-24页 |
| ·结论 | 第24-25页 |
| 第四章 内生信用风险条件下可转债定价模型 | 第25-30页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·基本假设 | 第25页 |
| ·带信用风险的债券定价模型 | 第25-26页 |
| ·简单可转债定价模型 | 第26-28页 |
| ·分红付息的可转债定价模型 | 第28-29页 |
| ·结论 | 第29-30页 |
| 第五章 附加条款的可转债定价及市场利率模型 | 第30-33页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·基本假设 | 第30页 |
| ·可赎回的可转债定价公式 | 第30-31页 |
| ·可回售的可转债定价公式 | 第31-32页 |
| ·市场利率满足的Vasicek模型 | 第32页 |
| ·总结 | 第32-33页 |
| 第六章 结论与展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 在学期间完成论文情况 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
