| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 第二章 MBS概述及发展 | 第10-16页 |
| 2.1 MBS基本概念 | 第10-11页 |
| 2.2 MBS分类 | 第11-13页 |
| 2.3 MBS风险因素 | 第13-16页 |
| 第三章 提前偿付模型分析 | 第16-21页 |
| 3.1 现金流分析 | 第16页 |
| 3.2 提前偿付现金流分析 | 第16-18页 |
| 3.2.1 CPR与SMM | 第17页 |
| 3.2.2 PSA提前偿付基准 | 第17页 |
| 3.2.3 提前偿付现金流分析 | 第17-18页 |
| 3.3 提前偿付定价模型 | 第18-21页 |
| 第四章 MBS定价实例 | 第21-32页 |
| 4.1“建元 2005-1”介绍 | 第21-22页 |
| 4.2 静态利差法实际操作举例应用 | 第22-30页 |
| 4.2.1 模型假设条件 | 第22-23页 |
| 4.2.2 证券定价步骤 | 第23-30页 |
| 4.3 总结 | 第30-32页 |
| 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |