我国通货膨胀与资产价格关系及其货币政策反应的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 文章的结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 创新之处与研究意义 | 第12-13页 |
| 2 相关理论及研究综述 | 第13-17页 |
| 2.1 通货膨胀与资产价格 | 第13-14页 |
| 2.2 货币政策与通货膨胀 | 第14-15页 |
| 2.3 资产价格与货币政策 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 3 资产价格与通货膨胀波动性分析 | 第17-28页 |
| 3.1 GARCH模型简介 | 第17-19页 |
| 3.2 二元EGARCH -M模型构建 | 第19-20页 |
| 3.3 实证分析 | 第20-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 4 货币政策反应 | 第28-48页 |
| 4.1 TVP-VAR模型 | 第28-34页 |
| 4.2 货币发行量调控作用的实证分析 | 第34-41页 |
| 4.3 利率的调控作用实证分析 | 第41-47页 |
| 4.4 货币政策启示 | 第47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 5 总结与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 总结 | 第48-49页 |
| 5.2 展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54页 |
