| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路、框架和方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究思路与框架 | 第12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 理论基础与国内外研究综述 | 第14-20页 |
| 2.1 利率风险的分类 | 第14-15页 |
| 2.1.1 重新定价风险 | 第14页 |
| 2.1.2 收益率曲线风险 | 第14-15页 |
| 2.1.3 基准风险 | 第15页 |
| 2.1.4 隐含期权风险 | 第15页 |
| 2.2 利率市场化的相关理论 | 第15-16页 |
| 2.2.1 金融抑制理论 | 第15-16页 |
| 2.2.2 金融深化理论 | 第16页 |
| 2.3 国内外研究现状 | 第16-20页 |
| 2.3.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
| 2.3.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 2.3.3 对国内外现有研究成果的评价 | 第19-20页 |
| 第3章 利率市场化下国有控股商业银行利率风险分析及模型设定 | 第20-27页 |
| 3.1 我国利率市场化概况 | 第20-21页 |
| 3.1.1 利率市场化改革的进程 | 第20页 |
| 3.1.2 现阶段利率市场化进程存在的现状与困境 | 第20-21页 |
| 3.2 利率市场化下商业银行利率风险因素分析 | 第21-24页 |
| 3.2.1 利率稳定性降低 | 第22页 |
| 3.2.2 市场利率攀升 | 第22页 |
| 3.2.3 存贷利差收缩 | 第22-23页 |
| 3.2.4 利率市场化下利率风险传播路径分析 | 第23页 |
| 3.2.5 我国商业银行利率风险国际市场诱因 | 第23页 |
| 3.2.6 我国国有控股商业银行利率风险体制诱因 | 第23-24页 |
| 3.3 利率风险主要评估模型 | 第24-27页 |
| 3.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第24-25页 |
| 3.3.2 持续期缺口模型 | 第25页 |
| 3.3.3 VaR模型 | 第25-27页 |
| 第4章 利率市场化下国有控股商业银行利率风险评估的实证分析 | 第27-45页 |
| 4.1 国有控股商业银行整体面临的利率风险评估 | 第27-38页 |
| 4.1.1 样本数据的选择和处理 | 第27页 |
| 4.1.2 样本数据的检验分析 | 第27-33页 |
| 4.1.3 基于GARCH族模型评估VaR值 | 第33-37页 |
| 4.1.4 实证结论分析 | 第37-38页 |
| 4.2 各大国有控股商业银行利率风险分析 | 第38-45页 |
| 4.2.1 各大国有控股商业银行的利率风险缺口分析 | 第38-42页 |
| 4.2.2 各大国有控股商业银行交易账户利率风险价值分析 | 第42-45页 |
| 第5章 利率市场化背景下国有控股商业银行利率风险的防范建议 | 第45-50页 |
| 5.1 建立完善的利率风险管理机制 | 第45-47页 |
| 5.1.1 建立以利率风险为核心的多层次风控体系 | 第45-46页 |
| 5.1.2 综合管理资产负债,优化其结构 | 第46页 |
| 5.1.3 注重多元化业务综合经营,努力拓展中间业务 | 第46-47页 |
| 5.1.4 合理应用金融衍生工具对冲利率风险 | 第47页 |
| 5.2 加强对我国宏观外部金融环境的建设 | 第47-50页 |
| 5.2.1 推动我国金融市场的健康发展 | 第47-48页 |
| 5.2.2 继续深入监管利率风险 | 第48页 |
| 5.2.3 加快调整和完善相关的法律制度 | 第48页 |
| 5.2.4 充分发挥存款保险制度的风险防范作用 | 第48-50页 |
| 第6章 结论与展望 | 第50-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 不足之处与展望 | 第51-53页 |
| 6.2.1 不足之处 | 第51页 |
| 6.2.2 展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57页 |
