| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 研究问题的提出 | 第15-16页 |
| 1.3 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第17页 |
| 1.3.2 现实意义 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的方法与研究的内容 | 第18-19页 |
| 1.4.1 本文的主要研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.5 本文结构安排 | 第19-20页 |
| 1.6 论文的主要创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 文献综述 | 第21-27页 |
| 2.1 商业银行利率风险管理研究 | 第21-23页 |
| 2.1.1 国外商业银行利率风险管理研究 | 第21-22页 |
| 2.1.2 国内商业银行利率风险管理研究 | 第22-23页 |
| 2.2 风险价值VAR的研究 | 第23-25页 |
| 2.2.1 国外风险价值VaR的研究 | 第23-24页 |
| 2.2.2 国内风险价值VaR的研究 | 第24-25页 |
| 2.3 条件风险价值CVAR的研究 | 第25-27页 |
| 2.3.1 国外条件风险价值CVaR的研究 | 第25-26页 |
| 2.3.2 国内条件风险价值CVaR的研究 | 第26-27页 |
| 第三章 商业银行利率风险测度模型的选择 | 第27-35页 |
| 3.1 商业银行利率风险的内涵 | 第27-28页 |
| 3.1.1 商业银行利率风险定义 | 第27页 |
| 3.1.2 商业银行的利率风险归类 | 第27-28页 |
| 3.2 商业银行利率风险度量方法的演进 | 第28-33页 |
| 3.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 持续期模型 | 第29-30页 |
| 3.2.3 有效久期―凸度模型 | 第30-31页 |
| 3.2.4 VaR方法 | 第31-33页 |
| 3.3 利率风险测度模型的比较分析 | 第33-34页 |
| 3.4 小结 | 第34-35页 |
| 第四章 VAR与CVAR模型特征的比较研究 | 第35-48页 |
| 4.1 VAR模型的内涵 | 第35-40页 |
| 4.1.1 VaR的基本含义 | 第35-36页 |
| 4.1.2 VaR的计算方法 | 第36-40页 |
| 4.2 CVAR模型的内涵 | 第40-43页 |
| 4.2.1 CVaR的定义 | 第40页 |
| 4.2.2 CVaR的计算方法 | 第40-43页 |
| 4.3 VAR与CVAR特征的比较研究 | 第43-47页 |
| 4.3.1 VaR模型的特征 | 第43-45页 |
| 4.3.2 CVaR模型的特征分析 | 第45-46页 |
| 4.3.3 VaR与CVaR模型的比较 | 第46-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 基于GARCH族的VAR和CVAR模型的实证计算与分析 | 第48-73页 |
| 5.1 数据的选取与处理 | 第48-49页 |
| 5.1.1 数据的选取 | 第48页 |
| 5.1.2 数据处理 | 第48-49页 |
| 5.2 数据的统计特征分析 | 第49-54页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 5.2.2 正态性检验 | 第50-51页 |
| 5.2.3 自相关性检验 | 第51-54页 |
| 5.2.4 波动的ARCH效应检验 | 第54页 |
| 5.3 基于ARMA-GARCH族模型的实证分析 | 第54-67页 |
| 5.3.1 GARCH模型簇 | 第54-55页 |
| 5.3.2 残差分布 | 第55-56页 |
| 5.3.3 ARMA-GARCH族模型的确定与估计 | 第56-60页 |
| 5.3.4 基于GARCH族模型的VaR计算 | 第60-61页 |
| 5.3.5 VaR的回测检验 | 第61-63页 |
| 5.3.6 基于GARCH族模型的CVaR计算 | 第63-65页 |
| 5.3.7 CVaR的回测检验 | 第65-67页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第67-73页 |
| 5.4.1 模型结果分析 | 第67-68页 |
| 5.4.2 VaR和CVaR计算和回测检验结果分析 | 第68-73页 |
| 第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
| 6.1 本文结论 | 第73-74页 |
| 6.2 本文的局限及研究展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第80页 |
