跨国外汇市场的金融危机转移传染及净传染效应研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容及研究方法 | 第9-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 创新及不足 | 第12-13页 |
| 2 国内外研究现状及评述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 2.3 现有研究的综合评述 | 第15-17页 |
| 3 跨国外汇市场金融危机传染效应的理论与实证模型 | 第17-24页 |
| 3.1 外汇市场危机传染效应的理论模型 | 第17-20页 |
| 3.1.1 基于汇率风险的金融危机传染 | 第17-18页 |
| 3.1.2 金融危机的传染机制 | 第18-19页 |
| 3.1.3 转移传染和净传染的分解 | 第19-20页 |
| 3.2 外汇市场危机传染效应的实证模型 | 第20-24页 |
| 3.2.1 外汇市场危机转移传染效应检测 | 第22页 |
| 3.3.2 外汇市场危机净传染效应检测 | 第22-24页 |
| 4 跨国外汇市场的金融危机传染效应检验 | 第24-36页 |
| 4.1 样本选择及数据来源 | 第24页 |
| 4.2 描述统计分析 | 第24-27页 |
| 4.3 诊断检验 | 第27-29页 |
| 4.4 动态相关性检验 | 第29-36页 |
| 5 跨国外汇市场的金融危机传染效应检测结果及分析 | 第36-46页 |
| 5.1 以美国为传染源的传染效应检测 | 第36-43页 |
| 5.1.1 转移传染效应 | 第36-40页 |
| 5.1.2 净传染效应 | 第40-43页 |
| 5.2 以欧洲为传染源的稳健性检验 | 第43-46页 |
| 5.2.1 转移传染效应 | 第44页 |
| 5.2.2 净传染效应 | 第44-46页 |
| 6 主要结论及政策启示 | 第46-51页 |
| 6.1 主要结论 | 第46-48页 |
| 6.2 国际金融危机传染对中国的政策启示 | 第48-51页 |
| 6.2.1 调整经济结构和金融结构 | 第48-49页 |
| 6.2.2 谨慎有序地开放金融市场 | 第49页 |
| 6.2.3 正确引导公众预期 | 第49-50页 |
| 6.2.4 不断完善金融预警机制 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| A. 模型部分 MATLAB 计算程序 | 第55-59页 |
| B. 作者在攻读学位期间独立发表的论文 | 第59页 |
| C. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第59页 |
