| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与发展历程 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 结构性产品发展现状 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4 论文基本框架与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.5 创新点及不足 | 第16-17页 |
| 1.5.1 创新点 | 第16页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 2 结构性理财产品概述 | 第17-22页 |
| 2.1 结构性理财产品定义 | 第17页 |
| 2.2 结构性理财产品重要参数 | 第17-18页 |
| 2.3 结构性理财产品分类 | 第18-22页 |
| 2.3.1 按挂钩标的分类 | 第18-20页 |
| 2.3.2 按内嵌期权类型分类 | 第20-22页 |
| 3 结构性理财产品定价方法与理论 | 第22-30页 |
| 3.1 产品估值理论基础 | 第22-24页 |
| 3.1.1 风险中性理论 | 第22页 |
| 3.1.2 Wiener过程 | 第22-24页 |
| 3.2 产品估值思路 | 第24页 |
| 3.3 债券定价基本方法 | 第24-25页 |
| 3.4 期权定价基本方法 | 第25-30页 |
| 3.4.1 B-S期权定价模型 | 第25-27页 |
| 3.4.2 蒙特卡洛模拟 | 第27-28页 |
| 3.4.3 资产价格模型 | 第28-30页 |
| 4 结构性理财产品估值的实证检验 | 第30-47页 |
| 4.1 无风险利率与挂钩标的波动率选择 | 第30-31页 |
| 4.1.1 无风险利率选择 | 第30页 |
| 4.1.2 波动率的确定 | 第30-31页 |
| 4.2 东亚银行「涨跌易达盈」保本投资产品系列4的实证研究 | 第31-36页 |
| 4.2.1 产品简介 | 第31页 |
| 4.2.2 产品特点 | 第31-32页 |
| 4.2.3 产品定价 | 第32-36页 |
| 4.3 东亚银行「易达盈」保本投资产品系列22的实证研究 | 第36-40页 |
| 4.3.1 产品简介 | 第36页 |
| 4.3.2 产品特点 | 第36页 |
| 4.3.3 产品定价 | 第36-40页 |
| 4.4 实证检验结论分析 | 第40-41页 |
| 4.4.1 检验结果 | 第40页 |
| 4.4.2 结果分析 | 第40-41页 |
| 4.5 产品估值流程优化建议 | 第41-47页 |
| 4.5.1 发行者产品估值流程 | 第42-43页 |
| 4.5.2 投资者产品估值流程 | 第43-44页 |
| 4.5.3 结果验证 | 第44-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-59页 |