| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.3 本文的创新点 | 第10-12页 |
| 2 概念内涵与文献回顾 | 第12-23页 |
| 2.1 主权财富基金的定义 | 第12页 |
| 2.2 资产配置的内涵 | 第12-16页 |
| 2.2.1 资产类别的划分 | 第12-13页 |
| 2.2.2 资产配置的含义 | 第13-14页 |
| 2.2.3 资产配置的原则 | 第14-16页 |
| 2.3 风险管理的内涵 | 第16-21页 |
| 2.3.1 风险的定义与分类 | 第16-18页 |
| 2.3.2 风险管理的定义 | 第18-19页 |
| 2.3.3 风险管理的内容 | 第19-21页 |
| 2.4 文献回顾 | 第21-23页 |
| 2.4.1 主权财富基金资产配置综述 | 第21页 |
| 2.4.2 主权财富基金风险管理综述 | 第21-22页 |
| 2.4.3 文献述评 | 第22-23页 |
| 3 全球主权财富基金的发展现状 | 第23-33页 |
| 3.1 主权财富基金的产生与发展 | 第23-24页 |
| 3.2 淡马锡资产配置与风险管理评析 | 第24-28页 |
| 3.2.1 淡马锡概况 | 第24页 |
| 3.2.2 淡马锡的资产配置模式 | 第24-26页 |
| 3.2.3 淡马锡的风险管理体系 | 第26-28页 |
| 3.3 挪威政府全球养老基金资产配置与风险管理评析 | 第28-33页 |
| 3.3.1 挪威政府全球养老基金概况 | 第28页 |
| 3.3.2 挪威政府全球养老基金资产配置模式 | 第28-30页 |
| 3.3.3 挪威政府全球养老基金风险管理体系 | 第30-33页 |
| 4 中国主权财富基金资产配置与风险管理理论分析 | 第33-44页 |
| 4.1 中国主权财富基金成立的背景 | 第33-34页 |
| 4.2 中国主权财富基金资产配置分析 | 第34-38页 |
| 4.2.1 投资组合的资产类别选择 | 第34-35页 |
| 4.2.2 基于国家政策视角的资产配置区域选择 | 第35-36页 |
| 4.2.3 中国主权财富基金资产配置模式 | 第36-38页 |
| 4.3 中国主权财富基金风险管理分析 | 第38-40页 |
| 4.3.1 风险管理的框架 | 第38-39页 |
| 4.3.2 中国主权财富基金风险管理框架的构建 | 第39-40页 |
| 4.4 构建中国主权财富基金的“三道防线” | 第40-44页 |
| 4.4.1 设置风险管理职能部门 | 第40-41页 |
| 4.4.2 完善有效资产配置组合 | 第41-42页 |
| 4.4.3 强化监管委员会的职能 | 第42-44页 |
| 5 中投公司资产配置与风险管理案例分析 | 第44-56页 |
| 5.1 中投公司的基本情况 | 第44-46页 |
| 5.1.1 中投公司的发展概况 | 第44页 |
| 5.1.2 中投公司的内部治理架构 | 第44-46页 |
| 5.2 中投公司资产配置评析 | 第46-51页 |
| 5.2.1 中投公司资产配置现状 | 第46-47页 |
| 5.2.2 中投公司投资行为分析 | 第47-50页 |
| 5.2.3 中投公司资产配置行为特征 | 第50页 |
| 5.2.4 中投公司资产配置的不足 | 第50-51页 |
| 5.3 中投公司风险管理评析 | 第51-55页 |
| 5.3.1 中投公司风险管理的目标 | 第51页 |
| 5.3.2 中投公司风险因素的识别 | 第51-52页 |
| 5.3.3 中投公司风险管理措施 | 第52-53页 |
| 5.3.4 中投公司的风险管理体系 | 第53-54页 |
| 5.3.5 中投公司风险管理的不足 | 第54-55页 |
| 5.4 案例述评 | 第55-56页 |
| 6 完善中国主权财富基金资产配置与风险管理建议 | 第56-58页 |
| 6.1 制定投资策略指引 | 第56页 |
| 6.2 明确资产配置基准线 | 第56-57页 |
| 6.3 强化风险管理的作用 | 第57页 |
| 6.4 政府部门加强监管力度 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62页 |