期货市场发展的影响因素分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 时间序列分析综述 | 第9-12页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第12-13页 |
| 2 时间序列的预处理 | 第13-17页 |
| 2.1 平稳性时间序列的定义 | 第13页 |
| 2.2 平稳时间序列的意义 | 第13-14页 |
| 2.3 平稳性的检验 | 第14页 |
| 2.4 纯随机性检验 | 第14-17页 |
| 3 时间序列模型 | 第17-23页 |
| 3.1 时间序列基本模型简介 | 第17-19页 |
| 3.2 时间序列建模 | 第19-20页 |
| 3.3 模型的识别 | 第20-21页 |
| 3.4 模型的参数估计 | 第21-22页 |
| 3.5 模型的检验 | 第22-23页 |
| 4 向量自回归模型(VAR) | 第23-25页 |
| 4.1 模型的设定 | 第23页 |
| 4.2 脉冲响应函数 | 第23-24页 |
| 4.3 方差分解 | 第24-25页 |
| 5 我国期货市场发展自相关分析 | 第25-30页 |
| 5.1 时间序列预处理 | 第25-27页 |
| 5.2 模型的识别 | 第27-28页 |
| 5.3 模型的估计 | 第28-30页 |
| 6 我国期货市场交易额影响因素的VAR模型分析 | 第30-36页 |
| 6.1 变量的选取 | 第30页 |
| 6.2 数据的处理 | 第30页 |
| 6.3 设定假设 | 第30-31页 |
| 6.4 单位根检验 | 第31-32页 |
| 6.5 数据的处理 | 第32页 |
| 6.6 数据的处理 | 第32页 |
| 6.7 VAR模型的参数估计 | 第32-33页 |
| 6.8 脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| 6.9 方差分解 | 第34-36页 |
| 7 结论 | 第36-37页 |
| 附录 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
