我国商业银行操作风险问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究思路、内容及创新点 | 第10-11页 |
| 1.4 研究不足及未来研究展望 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 第3章 商业银行的操作风险现状的分析 | 第18-27页 |
| 3.1 操作风险的一般理论 | 第18-20页 |
| 3.1.1 操作风险的定义与分类 | 第18页 |
| 3.1.2 操作风险的特点 | 第18-19页 |
| 3.1.3 操作风险的传导 | 第19-20页 |
| 3.2 商业银行操作风险形成的原因 | 第20-22页 |
| 3.3 商业银行操作风险的现状 | 第22-27页 |
| 3.3.1 国际商业银行的操作风险现状 | 第22-23页 |
| 3.3.2 我国商业银行操作风险的现状 | 第23-27页 |
| 第4章 商业银行操作风险度量的模型选择 | 第27-30页 |
| 4.1 模型的比较 | 第27-29页 |
| 4.1.1 自上而下的分析法 | 第27-28页 |
| 4.1.2 自下而上的分析法 | 第28页 |
| 4.1.3 两种方法优缺点比较 | 第28-29页 |
| 4.2 模型的选择 | 第29-30页 |
| 第5章 我国商业银行操作风险实证分析 | 第30-38页 |
| 5.1 模型变量选取 | 第30-31页 |
| 5.2 对操作风险的度量 | 第31-35页 |
| 5.3 小结 | 第35-38页 |
| 5.3.1 敏感性分析 | 第35页 |
| 5.3.2 操作风险对比分析 | 第35-38页 |
| 第6章 结论及建议 | 第38-42页 |
| 6.1 研究结论 | 第38-39页 |
| 6.2 政策建议 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 作者简介 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
